投資策略對投資管理而言至關重要。本書針對股票價格普遍存在動量生命周期與分形波動特征的現實情況，在利用分形市場理論對股票價格動量生命周期的外在特征、內在機理、識別方法進行深入系統研究的基礎上，基于對股票價格動量生命周期的四個生命階段的識別情況，構建了分形投資策略，并對其有效性進行了評價，以期為投資者提供決策參考。
目錄
第1章 緒論 1
1.1 研究問題與研究意義 1
1.1.1 研究問題 1
1.1.2 研究意義 6
1.2 概念界定與內涵解析 10
1.2.1 概念界定 10
1.2.2 內涵解析 13
1.3 研究內容與研究方法 14
1.3.1 研究內容 14
1.3.2 研究方法 15
1.4 樣本選取與數據收集 16
1.5 技術路線與結構安排 19
1.5.1 技術路線 19
1.5.2 結構安排 20
第2章 文獻評述與理論基礎 21
2.1 反饋交易策略的研究述評 21
2.1.1 反饋交易策略的研究進展 21
2.1.2 反饋交易策略的研究缺陷 23
2.2 動量生命周期的研究述評 24
2.2.1 動量生命周期的研究進展 24
2.2.2 動量生命周期的研究缺陷 26
2.3 分形市場理論的研究述評 27
2.3.1 分形市場理論的研究進展 27
2.3.2 分形市場理論的研究缺陷 31
2.4 前期理論基礎的簡要總結 32
第3章 動量生命周期的外在特征研究 34
3.1 股票價格有分形特征的實證檢驗 34
3.1.1 分形時間序列的檢驗方法闡述 34
3.1.2 股價分形波動的實證結果分析 36
3.2 動量生命周期的普遍存在性檢驗 38
3.2.1 動量生命周期的實證方法構建 38
3.2.2 動量生命周期的實證結果分析 40
3.3 動量生命周期的應用情況分析 45
3.3.1 反饋交易行為的實證方法構建 46
3.3.2 反饋交易行為的實證結果分析 47
3.4 動量生命周期的多分形特征檢驗 54
第4章 動量生命周期的內在機理研究 57
4.1 反饋交易行為的排名效應解析 57
4.1.1 排名效應的概念及其檢驗 57
4.1.2 排名效應的檢驗結果分析 60
4.2 動量生命周期的反饋交易解析 63
4.2.1 反饋交易影響股價波動建模 64
4.2.2 反饋交易詮釋動量生命周期 65
4.3 動量生命周期的適應博弈解析 67
4.3.1 適應性博弈的理論模型構建 67
4.3.2 適應性博弈的仿真結果分析 70
4.4 動量生命周期的分形博弈解析 73
4.4.1 分形博弈的理論模型構建 73
4.4.2 分形博弈模型的仿真分析 75
第5章 動量生命周期的階段識別研究 81
5.1 動量生命周期階段識別的要點解析 81
5.2 移動分形維識別方法的有效性研究 83
5.2.1 移動分形維識別方法的構建研究 83
5.2.2 移動分形維識別效果的實證分析 85
5.3 移動趨勢分形維識別方法的構建研究 87
5.3.1 移動分形維識別方法的缺陷分析 87
5.3.2 移動趨勢分形維方法的具體構建 89
5.4 移動趨勢分形維識別的有效性研究 91
第6章 基于動量生命周期的分形策略構建 96
6.1 移動趨勢分形維投資策略構建研究 96
6.2 移動趨勢分形維投資策略的有效性 97
6.2.1 移動趨勢分形維投資策略的業績評價 97
6.2.2 移動趨勢分形維投資策略的魯棒檢驗 102
6.3 分形組合投資策略構建與業績評價 106
6.3.1 分形組合投資策略的具體構建 106
6.3.2 分形組合投資策略的業績評價 107
第7章 研究總結 110
7.1 研究結論 110
7.2 研究展望 111
參考文獻 113
后記 124
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