本書內容基于SAS EG平臺，采用項目管理的過程流方式，介紹數(shù)據(jù)分析及量化投資策略。書中提供了作者編寫的autoexec命令文件，可以讓SAS在運行時就自帶實用的宏語句，讀者不需要編寫復雜的語句，只要按照書中的指導步驟，就可以輕松地完成數(shù)據(jù)分析，對投資策略效果進行檢驗，并且可以將所有的數(shù)據(jù)表格結果輸出到Word文件中。
林煜恩，漢族，吉林大學商學院講師，研究領域為行為金融學、投資組合、公司治理、公司理財和企業(yè)社會責任，長期針對CRSP、COMPUSTAT、IBES、TEJ、CSMAR等財務數(shù)據(jù)庫分析，并針對這些數(shù)據(jù)庫設計了完整的SAS編程并進行財務實證研究，作者Email：sas@jlu.edu.cn。
目 錄
第1篇 基礎篇
第1章 SAS EG基礎界面 2
1.1 SAS EG菜單 2
1.2 過程流與項目管理 6
1.3 小結 13
第2章 數(shù)據(jù)分析小工具 14
2.1 SAS自帶宏語法與本書提供的自帶宏 15
2.2 直接輸出成Word的報表 20
2.3 E-mail功能 23
2.4 每天都要做的工作——排程 28
2.5 小結 32
第2篇 數(shù)據(jù)處理篇
第3章 數(shù)據(jù)說明 34
3.1 股票報酬率數(shù)據(jù) 34
3.2 財務報表數(shù)據(jù) 37
3.3 公司治理數(shù)據(jù) 40
3.4 小結 41
第4章 數(shù)據(jù)處理宏 42
4.1 變量轉換宏 42
4.2 移動窗口描述性統(tǒng)計宏 47
4.3 領先/滯后宏 52
4.4 神奇的縮尾宏 55
4.5 數(shù)據(jù)缺失處理 57
4.6 行業(yè)變量的計算 61
4.7 小結 64
第3篇 量化投資篇
第5章 常見的投資策略 66
5.1 規(guī)模投資策略 66
5.2 價值投資策略 75
5.3 動能投資策略 81
5.4 定投 91
5.5 小結 94
第6章 Lewellen投資策略 95
6.1 二維投資策略 95
6.2 化腐朽為神奇的預測報酬率 101
6.3 小結 106
第7章 定價模型和風險套利模型 107
7.1 定價模型 107
7.2 風險套利模型 118
7.3 小結 126
第4篇 基礎實證篇
第8章 描述性統(tǒng)計與相關分析 129
8.1 描述性統(tǒng)計表 129
8.2 相關分析 134
8.3 描述性統(tǒng)計宏 137
8.4 小結 141
第9章 樣本分配趨勢與組合差異性檢定 142
9.1 樣本分配趨勢 142
9.2 兩群體差異性檢定 147
9.3 組合差異性檢定 148
9.4 小結 153
第10章 回歸實證 154
10.1 辨認被解釋變量 154
10.2 以股利支付進行回歸 161
10.3 交互作用模型 173
10.4 中介回歸宏 178
10.5 小結 185
第11章 論文實證 186
11.1 基礎論文宏 186
11.2 中介論文宏 195
11.3 調節(jié)論文宏 202
11.4 小結 207
第5篇 內生性檢驗篇
第12章 解釋變量內生性的解決之道 210
12.1 連續(xù)型變量的解決方案 211
12.2 二元變量的解決方案 218
12.3 小結 223
第13章 樣本選擇性問題 225
13.1 傾向得分匹配 225
13.2 雙重差分法 231
13.3 小結 240
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