面對當前經濟風險日益增加，資本市場波動依然明顯的現實背景，面向“股票選擇決策”這一重要研究問題，《穩健型股票價值投資研究：基于區間數據的序化建模與決策分析》在構建穩健型股票價值投資理論框架的基礎上，以區間數據為數據分析的基本表示形式，構建區間序信息系統不確定性表示的熵度量體系，提出區間數據兩級排序決策方法，進而建立穩健型股票價值投資決策模式。
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 文獻回顧與評述
1.3 研究視角與內容
1.4 理論與方法的探索
第2章 穩健型股票價值投資模式的構建
2.1 經典價值特征與股票市場業績的相關性分析
2.2 會計信息的價值相關性分析
2.3 穩健型股票價值投資的理論框架
2.4 序化求解的三個核心科學問題
2.5 本章小結
第3章 區間數據的全序化建模
3.1 全序化建模的問題描述
3.2 區間序信息系統的知識表示
3.3 優勢度排序決策
3.4 有向距離指數排序決策
3.5 區間數據兩級排序決策
3.6 本章小結
第4章 區間數據排序決策中特征評價的熵方法
4.1 特征評價的問題描述
4.2 序信息互補熵
4.3 基于區間序互補互信息的屬性重要性度量
4.4 考慮屬性權重的區間數據兩級排序決策
4.5 本章小結
第5章 區間數據分級決策中特征選擇的熵方法
5.1 特征選擇的問題描述
5.2 基于區間序互補條件熵的候選屬性特征評估方法
5.3 區間序決策表的特征選擇算法
5.4 基于算例的特征選擇檢驗
5.5 本章小結
第6章 穩健型股票價值投資模式的實證研究
6.1 穩健型股票價值投資排序決策方法
6.2 公司經營業績評價指標的選取
6.3 穩健型股票價值投資模式的實證檢驗
6.4 本章小結
第7章 結論及展望
參考文獻
《穩健型股票價值投資研究：基于區間數據的序化建模與決策分析》：
研究認為，“價值型股票比成長型股票更具風險”這一觀點仍然受到質疑，從盧、回報波動率等多種指標的證據來看，價值型股票并不比成長型股票具有更大的風險，因此所謂的“風險”仍然不足以解釋價值型股票的超額收益，而更多的證據表明行為偏差仍是價值溢價效應的主要解釋。當然，隨著兩種主張的持續爭論，價值溢價效應的研究仍在不斷的發展（Laraenand Munk，2012；Lischewski and Voronkova，2012）。
從價值溢價效應的爭論來看，一方面，證據顯示基于E/P等特征的價值溢價效應本身可能并不成立或呈現非穩定特征；另一方面，在風險補償和行為偏差的爭論中，研究均認為價值型股票為存在危機因素的公司。事實上，不管何種爭論，都給我們帶來了新的思考。若E／P等特征的價值溢價效應并不成立或具有不穩定性，那么投資者必然更期望尋求穩健的投資模式；若價值溢價效應存在，但價值型股票往往是存在危機因素的公司，那么投資者同樣也會致力于探尋更為穩健的投資模式。因此，可以肯定，穩健型的股票價值投資模式具有重要的研究價值。
2.2 會計信息的價值相關性分析
如第1章中所述，本書認為具有“公司經營業績與股票市場業績一致趨優”特性的股票才更具備穩健型特征。換言之，在穩健型股票價值投資的多屬性排序決策中，首先需獲取公司經營業績指標中與股票市場業績具有關聯關系的關鍵屬性，然后基于公司經營業績指標中的關鍵屬性進行序化求解。可以看出。公司經營業績指標與股票市場業績具有關聯關系是穩健型特征的前提。
事實上，對于企業而言，會計信息（資產負債表、利潤表和現金流量表等）能夠對公司的經營業績狀況進行比較全面的考量。因此，關于公司經營業績指標與股票市場業績關聯關系的研究，也就成為公司會計信息與股票市場業績關聯關系的研究。
本質上來看，會計信息與股票市場業績關聯關系的研究即會計信息的價值相關性研究，換言之，所謂價值相關性是指會計信息對股票投資回報的解釋能力。
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