本書(shū)關(guān)注計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)，提供了一種用R語(yǔ)言開(kāi)發(fā)金融分析程序的系統(tǒng)方法，旨在指導(dǎo)讀者建立一個(gè)軟件模擬實(shí)驗(yàn)室，并在實(shí)驗(yàn)室的重要工作模塊上回答分析問(wèn)題，向讀者，無(wú)論是金融從業(yè)者還是學(xué)者，提供了許多金融分析方面的解決方案。具體內(nèi)容包括市場(chǎng)概率和統(tǒng)計(jì)的背景知識(shí)、R語(yǔ)言入門(mén)、金融證券、數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)度量、時(shí)間序列分析、集群分析、模擬交易策略、利用基本原理進(jìn)行預(yù)測(cè)、期權(quán)的二項(xiàng)式模型等。每章都配有習(xí)題，可以幫助讀者鞏固所學(xué)知識(shí)。
譯者序
前言
第1章 分析性思維 1
1.1 什么是金融分析 1
1.2 什么是數(shù)據(jù)科學(xué)筆記本電腦實(shí)驗(yàn)室 2
1.3 什么是R語(yǔ)言，如何將其用于專業(yè)分析領(lǐng)域 4
1.4 習(xí)題 5
第2章 統(tǒng)計(jì)計(jì)算使用的R語(yǔ)言 6
2.1 R語(yǔ)言入門(mén) 6
2.2 語(yǔ)言功能：函數(shù)、賦值、參數(shù)和類型 9
2.3 語(yǔ)言功能：綁定和數(shù)組 11
2.4 錯(cuò)誤處理 14
2.5 數(shù)字、統(tǒng)計(jì)和字符函數(shù) 15
2.6 數(shù)據(jù)幀和輸入/輸出 16
2.7 列表 17
2.8 習(xí)題 19
第3章 金融統(tǒng)計(jì)學(xué) 20
3.1 概率 20
3.2 排列組合 21
3.3 數(shù)學(xué)期望 27
3.4 樣本均值、標(biāo)準(zhǔn)差和方差 29
3.5 樣本偏度和峰度 30
3.6 樣本協(xié)方差和相關(guān)矩陣 31
3.7 金融收益率 33
3.8 資本資產(chǎn)定價(jià)模型 34
3.9 習(xí)題 35
第4章 金融證券 37
4.1 債券投資 38
4.2 股票投資 40
4.3 證券數(shù)據(jù)集和可視化 41
4.4 股票分拆 43
4.5 為并購(gòu)進(jìn)行調(diào)整 48
4.6 繪制多個(gè)序列 49
4.7 證券數(shù)據(jù)導(dǎo)入 51
4.8 證券數(shù)據(jù)清理 57
4.9 證券報(bào)價(jià) 60
4.10 習(xí)題 61
第5章 數(shù)據(jù)集分析和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量 62
5.1 用對(duì)數(shù)收益率來(lái)生成價(jià)格 62
5.2 價(jià)格變動(dòng)的正態(tài)混合模型 64
5.3 2015年貨幣價(jià)格的突變 70
5.4 習(xí)題 73
第6章 時(shí)間序列分析 74
6.1 時(shí)間序列入門(mén) 74
6.2 平穩(wěn)型時(shí)間序列 78
6.3 自回歸移動(dòng)平均過(guò)程 79
6.4 冪變換 79
6.5 TSA包 80
6.6 自回歸積分移動(dòng)平均過(guò)程 87
6.7 案例研究：強(qiáng)生公司的收益 89
6.8 案例研究：乘客飛行月度數(shù)據(jù) 92
6.9 案例研究：電力生產(chǎn) 95
6.10 廣義自回歸條件異方差 97
6.11 案例研究：谷歌公司股票收益的波動(dòng)性 97
6.12 習(xí)題 104
第7章 夏普比率 106
7.1 夏普比率公式 107
7.2 時(shí)間段和年化 107
7.3 排名投資候選選項(xiàng) 108
7.4 quantmod包 111
7.5 衡量損益表增長(zhǎng) 116
7.6 損益表增長(zhǎng)的夏普比率 119
7.7 習(xí)題 128
第8章 馬科維茨均值方差優(yōu)化 129
8.1 兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的最優(yōu)投資組合 129
8.2 二次規(guī)劃 132
8.3 利用投資組合優(yōu)化進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘 133
8.4 約束、懲罰和套索 135
8.5 向高維度延展 140
8.6 案例研究：2003～2008年標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股 147
8.7 案例研究：2008～2014年幾千只候選股票 150
8.8 案例研究：交易所交易基金 154
8.9 習(xí)題 161
第9章 集群分析 163
9.1 k-means聚類 163
9.2 剖析k-means算法 169
9.3 無(wú)向圖的稀疏性和連通性 172
9.4 協(xié)方差和精度矩陣 175
9.5 可視化協(xié)方差 177
9.6 Wishart分布 184
9.7 Glasso：無(wú)向圖的懲罰 186
9.8 運(yùn)行Glasso算法 187
9.9 多年追蹤價(jià)值股 187
9.10 年度稀疏度回歸 191
9.11 季度稀疏度回歸 195
9.12 月度稀疏度回歸 196
9.13 架構(gòu)和擴(kuò)展 197
9.14 習(xí)題 198
第10章 衡量市場(chǎng)情緒 199
10.1 馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型 199
10.2 讀取市場(chǎng)數(shù)據(jù) 202
10.3 貝葉斯推理 206
10.4 Beta分布 207
10.5 先驗(yàn)和后驗(yàn)分布 207
10.6 檢驗(yàn)對(duì)數(shù)收益率的相關(guān)性 210
10.7 態(tài)勢(shì)圖 211
10.8 習(xí)題 215
第11章 模擬交易策略 217
11.1 外匯市場(chǎng) 217
11.2 圖表分析 218
11.3 初始化及結(jié)束 219
11.4 動(dòng)量指標(biāo) 220
11.5 在頭寸中使用貝葉斯推理 221
11.6 入場(chǎng) 223
11.7 離場(chǎng) 224
11.8 獲利能力 224
11.9 短期波動(dòng)性 225
11.10 狀態(tài)機(jī) 225
11.11 模擬總結(jié) 232
11.12 習(xí)題 233
第12章 使用基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)探索 235
12.1 RSQLite包 235
12.2 計(jì)算市凈率 236
12.3 Reshape2包 238
12.4 案例研究：谷歌 240
12.5 案例研究：沃爾瑪 242
12.6 價(jià)值投資 243
12.7 實(shí)驗(yàn)室：試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng) 246
12.8 實(shí)驗(yàn)室：財(cái)務(wù)實(shí)力 247
12.9 習(xí)題 247
第13章 使用基本原理進(jìn)行預(yù)測(cè) 248
13.1 最佳損益表投資組合 248
13.2 重新格式化損益表增長(zhǎng)數(shù)據(jù) 249
13.3 獲取價(jià)格統(tǒng)計(jì) 251
13.4 合并損益表和價(jià)格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 255
13.5 使用分類樹(shù)和遞歸劃分進(jìn)行預(yù)測(cè) 257
13.6 分類器之間的預(yù)測(cè)率比較 262
13.7 習(xí)題 264
第14章 期權(quán)的二項(xiàng)式模型 266
14.1 應(yīng)用計(jì)算金融學(xué) 266
14.2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)和無(wú)套利 269
14.3 高風(fēng)險(xiǎn)率環(huán)境 269
14.4 期權(quán)數(shù)據(jù)二項(xiàng)模型的收斂 271
14.5 買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià) 274
14.6 從二項(xiàng)到對(duì)數(shù)正態(tài) 275
14.7 習(xí)題 276
第15章 Black-Scholes 模型和期權(quán)的隱含波動(dòng)率 277
15.1 幾何布朗運(yùn)動(dòng) 277
15.2 幾何布朗運(yùn)動(dòng)的蒙特卡羅模擬 279
15.3 Black-Scholes 推導(dǎo) 280
15.4 隱含波動(dòng)率的算法 283
15.5 隱含波動(dòng)率的實(shí)現(xiàn) 284
15.6 Rcpp包 290
15.7 習(xí)題 292
附錄 概率分布與統(tǒng)計(jì)分析 293
參考文獻(xiàn) 312
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