本書從因子分析的理論基礎(chǔ)入手, 結(jié)合面板數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。闡述因子分析方法的基本原理和分析過程。著重介紹因子模型的設(shè)定、估計和應(yīng)用。提出幾種新的高維面板數(shù)據(jù)因子模型: 高維面板數(shù)據(jù)動態(tài)混合雙因子模型、高維受限因變量面板數(shù)據(jù)因子模型和高維面板數(shù)據(jù)因子隨機(jī)波動模型。分別介紹了這些模型的基本類型構(gòu)建以及估計方法, 并應(yīng)用于解決經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的實(shí)際問題。這幾類模型雖然構(gòu)造形式各異, 但是針對性較強(qiáng)。其中的大多數(shù)方法都可以由統(tǒng)計軟件予以實(shí)現(xiàn)。因子模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、社會學(xué)、消費(fèi)者行為研究等。
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