《風(fēng)險(xiǎn)量化管理：金融風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)手冊(cè)》是一本不可多得的金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)用指南，綜合了作者作為研究人員、交易員和管理者多年來形成的觀點(diǎn)，即管理風(fēng)險(xiǎn)是管理金融公司的核心，真正的風(fēng)險(xiǎn)管理永遠(yuǎn)不能下放給一個(gè)單獨(dú)的部門，而必須是為公司利潤(rùn)作出貢獻(xiàn)之人的責(zé)任。
本書主要分為兩篇，第1篇集中討論了風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度、風(fēng)險(xiǎn)工具、金融風(fēng)險(xiǎn)大事件以及量化技術(shù)的局限性等方面的內(nèi)容；第2篇側(cè)重于如何計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)介紹形成量化風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度基礎(chǔ)的工具：波動(dòng)率和VaR，并將這些工具應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析，重點(diǎn)討論了信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
本書對(duì)致力于從事風(fēng)險(xiǎn)管理的從業(yè)者或初入風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)的新人，是一本非常好的書，而且對(duì)于有多年風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)的人士，也是一本極好的參考書。
第1篇管理風(fēng)險(xiǎn)
1風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 2
1.1風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的比較 3
1.2重新定義和聚焦風(fēng)險(xiǎn)管理 4
1.3量化測(cè)度和通用框架 4
1.4系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 8
2風(fēng)險(xiǎn)、不確定性、概率和運(yùn)氣 10
2.1什么是風(fēng)險(xiǎn) 10
2.2風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 13
2.3隨機(jī)性和確定性錯(cuò)覺 14
2.4概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 25
2.5過度自信的詛咒 39
2.6運(yùn)氣 40
3風(fēng)險(xiǎn)管理 42
3.1人員管理 43
3.2基礎(chǔ)管理——流程、技術(shù)和數(shù)據(jù) 45
3.3經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 46
3.4組織結(jié)構(gòu) 52
3.5監(jiān)管問題概述 56
3.6意外狀況管理 57
3.7結(jié)論 61
4金融風(fēng)險(xiǎn)大事記 63
4.1系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 64
4.2非系統(tǒng)性的金融事件 64
4.3系統(tǒng)性的金融事件 82
4.4結(jié)論 84
5風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)應(yīng)用 85
5.1簡(jiǎn)潔、近似答案的價(jià)值 86
5.2波動(dòng)率和VaR 86
5.3極端事件 93
5.4計(jì)算波動(dòng)率和VaR 95
5.5波動(dòng)率和VaR的總結(jié) 98
5.6資產(chǎn)組合工具 99
5.7結(jié)論 104
6量化技術(shù)的用途和局限性 105
第2篇度量風(fēng)險(xiǎn)
7量化風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度簡(jiǎn)介 110
7.1項(xiàng)目實(shí)施 111
7.2金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)類型 112
7.3總結(jié) 116
8風(fēng)險(xiǎn)及其度量：波動(dòng)率和VaR 118
8.1風(fēng)險(xiǎn)及其度量 118
8.2關(guān)于定量風(fēng)險(xiǎn)度量方法的評(píng)價(jià) 127
8.3估計(jì)損益分布的方法 130
8.4極端事件的技術(shù)手段和工具 142
8.5估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素分布 153
8.6不確定性和隨機(jī)性：確定性幻覺 159
8.7總結(jié) 160
附錄8.1VaR的小樣本分布和標(biāo)準(zhǔn)誤差 161
附錄8.2二階導(dǎo)和參數(shù)法 165
9波動(dòng)率和VaR的應(yīng)用 169
9.1簡(jiǎn)單投資組合 169
9.2計(jì)算盈虧分布 170
9.3描述性統(tǒng)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化和加總 179
9.4尾部風(fēng)險(xiǎn)或極端事件 182
9.5結(jié)論 194
附錄用二階導(dǎo)進(jìn)行參數(shù)估計(jì) 194
10證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析和報(bào)告 197
10.1波動(dòng)率、三角形加法和風(fēng)險(xiǎn)降低 198
10.2風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn) 201
10.3最優(yōu)對(duì)沖 207
10.4復(fù)制投資組合 212
10.5主成分法和風(fēng)險(xiǎn)整合 215
10.6風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 222
10.7結(jié)論 233
附錄10.1邊際貢獻(xiàn)和波動(dòng)率的各種公式 233
附錄10.2復(fù)制組合的程序 237
附錄10.3主成分法概述 239
11信用風(fēng)險(xiǎn) 243
11.1引言 243
11.2信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 245
11.3程式化信用風(fēng)險(xiǎn)模型 247
11.4信用風(fēng)險(xiǎn)模型的分類 263
11.5靜態(tài)結(jié)構(gòu)模型 264
11.6靜態(tài)簡(jiǎn)化形式模型——CREDITRISK+ 276
11.7靜態(tài)模型——臨界值及混合框架 284
11.8精算與等價(jià)鞅（風(fēng)險(xiǎn)—中性）定價(jià) 294
11.9動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)化形式模型 298
11.10結(jié)論 303
附錄概率分布 307
12流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) 310
12.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——資產(chǎn)與資金的流動(dòng)性 310
12.2資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 312
12.3資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 320
12.4操作風(fēng)險(xiǎn) 331
12.5總結(jié) 340
13總結(jié) 341
關(guān)于配套網(wǎng)站 343
參考文獻(xiàn) 344
關(guān)于作者 350
關(guān)于譯者 351
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