《用Stata學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》概述了現(xiàn)代實(shí)證研究中所運(yùn)用的許多計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工具，以及如何用Stata來(lái)實(shí)現(xiàn)它們。鮑姆論述了如何利用經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)的基本要素，包括橫截面、時(shí)間序列和面板數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)來(lái)合并、添加和重構(gòu)工具以及驗(yàn)證數(shù)據(jù)。全書內(nèi)容包括線性回歸、廣義最小二乘法、帶指標(biāo)變量的回歸、工具變量方法、面板數(shù)據(jù)模型和受限因變量模型等方法。鮑姆運(yùn)用來(lái)自應(yīng)用領(lǐng)域的文獻(xiàn)例子來(lái)闡明這些技術(shù)，所用數(shù)據(jù)集可從本書的網(wǎng)站上下載。本書附錄介紹了Stata編程的基礎(chǔ)知識(shí)。
本書發(fā)展了理解估計(jì)量、假設(shè)檢驗(yàn)和模型有效性檢驗(yàn)所需的必要分析結(jié)果。讀者不必具有運(yùn)用Stata的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于已經(jīng)學(xué)過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程同時(shí)又具有運(yùn)用某些統(tǒng)計(jì)軟件包經(jīng)驗(yàn)的人來(lái)說(shuō)，本書非常有用，并且能提供用Stata執(zhí)行最先進(jìn)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)的寶貴指導(dǎo)。
克里斯托弗·F.鮑姆(Christopher F. Baum)是波士頓學(xué)院的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他在學(xué)院指導(dǎo)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)的本科生輔修課程。他是《Stata期刊》（Stata Journal）的副主編，也是Stata用戶群組會(huì)議在波士頓的聯(lián)合組織者。鮑姆與其他人編寫了許多Stata程序，并負(fù)責(zé)維護(hù)可下載Stata軟件包的統(tǒng)計(jì)軟件組件檔案（SSC）。許多年來(lái)，他廣泛使用Stata軟件講授本科和研究生階段的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。
第1章引論 1
1.1Stata特色概述2
1.2安裝必要的軟件5
1.3安裝支持素材6
第2章Stata基礎(chǔ)7
2.1基礎(chǔ)知識(shí)7
2.2常見數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法23
習(xí)題45
第3章經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的組織和整理46
3.1橫截面數(shù)據(jù)與標(biāo)識(shí)符變量46
3.2時(shí)間序列數(shù)據(jù)47
3.3混合橫截面時(shí)間序列數(shù)據(jù)49
3.4面板數(shù)據(jù)50
3.5處理面板數(shù)據(jù)的工具54
3.6橫截面與時(shí)間序列數(shù)據(jù)集組合60
3.7用append創(chuàng)建長(zhǎng)格式數(shù)據(jù)集61
3.8reshape命令64
3.9用Stata執(zhí)行可重復(fù)研究68
習(xí)題74
第4章線性回歸75
4.1引論75
4.2線性回歸的估計(jì)76
4.3回歸估計(jì)值的解釋82
4.4回歸估計(jì)94
4.5假設(shè)檢驗(yàn)、線性限制與約束最小二乘法99
4.6計(jì)算殘差與預(yù)測(cè)值109
4.7計(jì)算邊際效應(yīng)115
習(xí)題119
4.A附錄：最小二乘法估計(jì)量120
4.B附錄：線性回歸大樣本VCE120
第5章函數(shù)形式設(shè)定122
5.1引論122
5.2設(shè)定錯(cuò)誤123
5.3內(nèi)生性與測(cè)量誤差139
習(xí)題139
第6章帶非獨(dú)立同分布誤差的回歸141
6.1廣義線性回歸模型142
6.2誤差分布的異方差性152
6.3誤差分布的序列相關(guān)164
習(xí)題170
第7章帶指示變量的回歸171
7.1對(duì)定性因素顯著性的檢驗(yàn)172
7.2帶定性因素與定量因素的回歸179
7.3帶指示變量的季節(jié)性調(diào)整185
7.4結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與結(jié)構(gòu)變化的檢驗(yàn)189
習(xí)題195
第8章工具變量估計(jì)量197
8.1引論197
8.2經(jīng)濟(jì)關(guān)系的內(nèi)生性198
8.3兩階段最小二乘法200
8.4ivreg命令202
8.5識(shí)別與過(guò)度約束檢驗(yàn)203
8.6計(jì)算IV估計(jì)204
8.7ivreg2命令與GMM估計(jì)207
8.8GMM中過(guò)度約束的檢驗(yàn)213
8.9IV背景下的異方差性檢驗(yàn)218
8.10檢驗(yàn)工具相關(guān)性220
8.11IV估計(jì)中德賓吳豪斯曼檢驗(yàn)的內(nèi)生性224
習(xí)題228
8.A附錄：省略變量偏倚228
8.B附錄：測(cè)量誤差229
第9章面板數(shù)據(jù)模型232
9.1FE模型與RE模型233
9.2面板數(shù)據(jù)的IV模型245
9.3動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型245
9.4似不相關(guān)回歸模型249
9.5移動(dòng)窗口回歸估計(jì)255
習(xí)題258
第10章離散變量和受限因變量模型260
10.1二項(xiàng)logit與二項(xiàng)probit模型261
10.2有序logit模型與有序probit模型270
10.3截尾回歸與tobit模型273
10.4偶然截尾與樣本選擇模型281
10.5二變量probit與帶選擇的probit模型285
習(xí)題289
附錄AStata數(shù)據(jù)導(dǎo)入291
A.1從ASCII文本和電子表格文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)291
A.2從其他軟件文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)301
附錄BStata編程基礎(chǔ)303
B.1局部宏和全局宏305
B.2標(biāo)量310
B.3循環(huán)結(jié)構(gòu)311
B.4矩陣315
B.5return與ereturn317
B.6程序與語(yǔ)法語(yǔ)句323
B.7用Mata函數(shù)編寫Stata程序329
參考文獻(xiàn)336
致 謝345
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