本書力求以通俗易懂的語言對復(fù)雜的理論進(jìn)行講解，尤其注重講解各類金融衍生品的應(yīng)用性， 符合 教育向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的思路。本書編寫始終堅(jiān)持理論與實(shí)踐相結(jié)合，定價(jià)機(jī)制研究與產(chǎn)品市場表現(xiàn)相結(jié)合，國外成熟產(chǎn)品介紹與國內(nèi)產(chǎn)品開發(fā)研究相結(jié)合。
第1 章基礎(chǔ)金融工具和金融市場 １
學(xué)習(xí)目標(biāo) 1
引例 1
1.1 債券和利率 2
1.2 股票和股票價(jià)格指數(shù) 9
1.3 貨幣和外匯 23
1.4 金融市場 23
本章小結(jié) 31
關(guān)鍵概念 32
綜合訓(xùn)練 33
第2 章衍生方法 36
學(xué)習(xí)目標(biāo) 36
引例 36
2.1 遠(yuǎn)期 37
2.2 期貨 41
2.3 互換 56
2.4 期權(quán) 66
本章小結(jié) 89
關(guān)鍵概念 89
綜合訓(xùn)練 90
第3 章定價(jià)理論 94
學(xué)習(xí)目標(biāo) 94
引例 94
3.1 無套利均衡原理和一價(jià)定律 96
3.2 金融期貨定價(jià)機(jī)制 99
3.3 利率期限結(jié)構(gòu)與互換定價(jià) 103
本章小結(jié) 116
關(guān)鍵概念 117
綜合訓(xùn)練 117
第4 章期權(quán)定價(jià)理論 120
學(xué)習(xí)目標(biāo) 120
引例 120
4.1 期權(quán)價(jià)格特性 121
4.2 布萊克-斯科爾斯（B-S） 模型 125
4.3 二項(xiàng)式定價(jià)模型 142
4.4 期權(quán)價(jià)格上下限 143
4.5 看漲看跌期權(quán)平價(jià) 150
4.6 期權(quán)定價(jià)的紅利因素 153
本章小結(jié) 155
關(guān)鍵概念 155
綜合訓(xùn)練 156
第5 章期權(quán)交易策略 161
學(xué)習(xí)目標(biāo) 161
引例 161
5.1 單一期權(quán) 164
5.2 期權(quán)與基礎(chǔ)資產(chǎn)組合 172
5.3 價(jià)差期權(quán)組合 179
5.4 組合期權(quán) 195
本章小結(jié) 203
關(guān)鍵概念 204
綜合訓(xùn)練 204
第6 章久期和凸度 210
學(xué)習(xí)目標(biāo) 210
引例 210
6.1 久期 211
6.2 凸度 224
本章小結(jié) 229
關(guān)鍵概念 230
綜合訓(xùn)練 230
第7 章遠(yuǎn)期利率產(chǎn)品 236
學(xué)習(xí)目標(biāo) 236
引例 236
7.1 遠(yuǎn)期利率 237
7.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 242
本章小結(jié) 253
關(guān)鍵概念 254
綜合訓(xùn)練 254
第8 章遠(yuǎn)期匯率產(chǎn)品 259
學(xué)習(xí)目標(biāo) 259
引例 259
8.1 遠(yuǎn)期外匯合約 260
8.2 掉期交易 268
8.3 綜合的遠(yuǎn)期外匯協(xié)議 272
本章小結(jié) 278
關(guān)鍵概念 280
綜合訓(xùn)練 280
第9 章利率期貨 285
學(xué)習(xí)目標(biāo) 285
引例 285
9.1 利率期貨概述 286
9.2 短期利率期貨合約 293
9.3 中長期利率期貨合約 299
9.4 國際金融市場主要利率期貨品種 302
9.5 利率期貨的定價(jià) 318
9.6 利率期貨的套利 329
9.7 利率期貨的套期保值 336
本章小結(jié) 343
關(guān)鍵概念 343
綜合訓(xùn)練 343
第10 章外匯期貨 349
學(xué)習(xí)目標(biāo) 349
引例 349
10.1 外匯期貨概述 351
10.2 外匯期貨定價(jià) 357
10.3 外匯期貨應(yīng)用 359
本章小結(jié) 364
關(guān)鍵概念 364
綜合訓(xùn)練 364
第11 章股指期貨 370
學(xué)習(xí)目標(biāo) 370
引例 370
11.1 股指期貨概述 371
11.2 股指期貨的運(yùn)作 377
11.3 股指期貨的定價(jià)與投資 386
本章小結(jié) 394
關(guān)鍵概念 394
綜合訓(xùn)練 394
主要參考文獻(xiàn) 399
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