本書以經典Kalman濾波、經典時間序列分析、系統辨識、多傳感器信息融合四門學科的相互滲透作為方法論，主要解決模型參數估計、狀態或信號估計、多傳感器信息融合估計、自校正狀態或信號估計、自校正信息融合狀態或信號估計五類估計問題。除了重點介紹模型參數的最小二乘法估計和經典Kalman濾波理論外，還系統介紹了白噪聲估計理論、最優濾波的現代時間序列分析方法、多傳感器信息融合濾波理論、自校正濾波與信息融合濾波理論等新方法和新理論。書中以目標跟蹤系統濾波為應用背景，給出了大量仿真應用例子，并對多種最小二乘法參數估計算法給出大量數值仿真例子，并給出Matlab仿真程序清單。
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