《金融復(fù)雜性：實證與建模》將資本市場視為一個非線性動力學(xué)系統(tǒng)，建模研究了價格指數(shù)波動奇異性及其產(chǎn)生機(jī)制。首先，運用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解、去趨勢分析、相位同步檢測等方法分析了價格波動的周期行為、易變性的長程相關(guān)，并進(jìn)行了金融危機(jī)的檢測。其次，論述了多主體建模的原理和方法，并運用多主體建模技術(shù)建立多個市場模型，在模型有效的基礎(chǔ)上分別研究了信息瀑布的形成以及投資者行為演化對價格波動的影響等熱點問題。最后，運用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論構(gòu)建了股票價格波動之間的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，研究了價格聯(lián)動與市場穩(wěn)定之間的關(guān)系，揭示了上海證券市場資產(chǎn)價格聯(lián)動的變化過程以及金融危機(jī)對行業(yè)指數(shù)聯(lián)動性的影響。
《金融復(fù)雜性：實證與建模》可供從事演化經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、計算機(jī)科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域研究的高校教師、研究生、金融監(jiān)管人員以及各類金融機(jī)構(gòu)的決策者和研究人員參考。
前言
第1章 金融復(fù)雜性與實驗金融學(xué)
1.1 復(fù)雜性科學(xué)
1.1.1 復(fù)雜性科學(xué)的由來
1.1.2 復(fù)雜性科學(xué)的發(fā)展歷程
1.1.3 復(fù)雜性科學(xué)研究的基本問題
1.2 復(fù)雜系統(tǒng)的主要特點
1.3 經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性問題概述
1.3.1 經(jīng)濟(jì)學(xué)面臨的困境
1.3.2 復(fù)雜性經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.3.3 經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性研究現(xiàn)狀
1.4 金融復(fù)雜性
1.5 實驗金融學(xué)
1.6 本書結(jié)構(gòu)
第2章 理論基礎(chǔ)
2.1 傳統(tǒng)的金融市場假設(shè)
2.2 收益尖峰胖尾分布分析-Mantegna-Stanley法
2.3 時間序列之間依賴關(guān)系的度量方法
2.3.1 相關(guān)系數(shù)
2.3.2 股價波動的非線性判定
2.3.3 互信息和廣義相關(guān)系數(shù)
2.4 長程相關(guān)性檢驗
2.5 波動聚集程度的定量分析
2.6 GARCH模型
2.7 Hibert-Huang變換（HHT）方法
2.7.1 EMD分解過程
2.7.2 瞬時相位
2.8 同步及相位同步熵
2.8.1 同步
2.8.2 相位同步熵
2.9 本章小結(jié)
第3章 金融復(fù)雜性的實證分析
3.1 收益尖峰胖尾分布
3.1.1 尖峰胖尾特性
3.1.2 中心列維分布
3.1.3 尾部冪律分布
3.2 價格波動的相關(guān)性
3.2.1 收益的弱相關(guān)
3.2.2 易變性的長程相關(guān)
3.2.3 價格波動長程相關(guān)性檢驗
3.3 證券市場長程記憶性實證研究
3.3.1 平均波動性的定義
3.3.2 隨機(jī)游走過程的分析
3.3.3 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)及其GARCH（1，1）過程的分析
3.3.4 其他市場指數(shù)及其GARCH（1，1）過程的分析
3.3.5 波動長程記憶性的分析
3.4 價格波動聚集性
3.5 價格波動的雪崩動力學(xué)
3.5.1 雪崩的定義
3.5.2 價格雪崩規(guī)模分布的實證研究
3.6 價格波動的準(zhǔn)周期行為
3.6.1 價格波動的日歷效應(yīng)
3.6.2 全球主要股指準(zhǔn)周期行為分析
3.7 金融危機(jī)的相同步檢測
3.8 本章小結(jié)
第4章 金融市場建模
4.1 引言
4.2 隨機(jī)游走模型
4.2.1 隨機(jī)游走的概念
4.2.2 隨機(jī)游走模型
4.3 基于Multi-Agent的金融市場模型
4.3.1 多主體系統(tǒng)理論
4.3.2 常用的ABM軟件平臺
4.3.3 基于Multi-Agent的金融市場模型
4.3.4 基于Multi-Agent建模的簡評
……
第5章 基于逾滲理論的金融市場網(wǎng)絡(luò)模型
第6章 基于信息傳播的金融市場網(wǎng)絡(luò)模型
第7章 訂單驅(qū)動的中國股票市場建模
第8章 資本市場的混沌和分形
第9章 價格波動關(guān)聯(lián)性研究基礎(chǔ)
第10章 上海市場股票價格波動關(guān)聯(lián)性研究
第11章 基于最大生成樹的上海市場股票網(wǎng)絡(luò)演化分析
第12章 金融危機(jī)時期股票市場行業(yè)指數(shù)聯(lián)動性分析
第13章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
圖版
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