本書對基于金融極值數據的波動率建模展開了系統性研究。全書共六章，按照研究內容可分為三大部分。*部分為第1和第2章，包括緒論和基礎知識，主要介紹金融極值數據波動率建模的背景和現狀，以及必備的*過程極值理論；第二部分為第3和第4章，主要介紹基于低頻極值數據的靜態波動率估計和動態波動率預測；第三部分為第5和第6章，主要介紹基于高頻極值數據的積分波動率估計和跳躍檢驗問題研究。本書可以作為高等院校金融專業、統計專業本科和研究生的選修教材，也可以作為金融從業人員和研究人員的參考書目。
本書對基于金融極值數據的波動率建模展開了系統性研究。全書共六章，按照研究內容可分為三大部分。*部分為第1和第2章，包括緒論和基礎知識，主要介紹金融極值數據波動率建模的背景和現狀，以及必備的*過程極值理論；第二部分為第3和第4章，主要介紹基于低頻極值數據的靜態波動率估計和動態波動率預測；第三部分為第5和第6章，主要介紹基于高頻極值數據的積分波動率估計和跳躍檢驗問題研究。本書可以作為高等院校金融專業、統計專業本科和研究生的選修教材，也可以作為金融從業人員和研究人員的參考書目。
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