量化煉金術(shù)：中低頻量化交易策略研發(fā)
定 價(jià)：¥59
中 教 價(jià)：¥38.94 (6.60折）
庫(kù) 存 數(shù)： 0
本書(shū)首先對(duì)量化交易策略的歷史、內(nèi)涵和特點(diǎn)進(jìn)行了簡(jiǎn)述，然后給出了量化交易策略的基本研發(fā)流程。書(shū)中介紹了策略研發(fā)中的一些注意事項(xiàng)與應(yīng)對(duì)方法，隨后通過(guò)兩個(gè)例子說(shuō)明了擇時(shí)策略和選股策略的基礎(chǔ)研發(fā)框架；在介紹推進(jìn)分析這一回測(cè)技術(shù)的基礎(chǔ)上，又進(jìn)一步完善了擇時(shí)策略和選股策略的研發(fā)流程。然后，作者增加了策略風(fēng)險(xiǎn)這一維度，并給出了論述。在此基礎(chǔ)上，作者介紹了倉(cāng)位優(yōu)化的擇時(shí)策略和投資組合優(yōu)化的選股策略，從而使得策略有能力對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制；并在兩種策略中增加了交易成本的計(jì)算，讓量化交易策略的回溯測(cè)試更貼近現(xiàn)實(shí)交易的情況。針對(duì)這些完善的策略，本書(shū)給出了相應(yīng)的策略評(píng)價(jià)。后對(duì)整本書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)，并討論了策略研發(fā)中的主觀控制等相關(guān)問(wèn)題。
目錄 序言 第1章 引言 ┊1 1.1 量化交易策略簡(jiǎn)述 ┊2 1.2 量化交易策略的優(yōu)缺點(diǎn) ┊8 第2章 量化交易策略的研發(fā)流程 ┊14 2.1 量化交易策略的基本研發(fā)流程 ┊15 2.2 量化交易策略研發(fā)流程的進(jìn)一步論述 ┊18 第3章 注意事項(xiàng)與應(yīng)對(duì) ┊23 3.1 未來(lái)信息的規(guī)避 ┊24 3.2 過(guò)度擬合與欠擬合 ┊27 3.3 回溯測(cè)試與真實(shí)環(huán)境的差異 ┊31 第4章 簡(jiǎn)單的擇時(shí)策略 ┊36 4.1 擇時(shí)策略的基本框架 ┊37 4.2 均線(xiàn)趨勢(shì)策略的簡(jiǎn)單優(yōu)化 ┊40 4.3 均線(xiàn)反轉(zhuǎn)策略的簡(jiǎn)單優(yōu)化 ┊44 4.4 自回歸策略的簡(jiǎn)單優(yōu)化 ┊47 第5章 簡(jiǎn)單的選股策略 ┊51 5.1 因子選股的基本框架 ┊52 5.2 市值因子 ┊55 5.3 反轉(zhuǎn)因子 ┊63 5.4 多因子選股策略的簡(jiǎn)單優(yōu)化 ┊69 第6章 推進(jìn)分析 ┊76 6.1 推進(jìn)分析框架 ┊77 6.2 多層推進(jìn)分析 ┊82 6.3 推進(jìn)分析下的驗(yàn)證 ┊86 第7章 推進(jìn)的擇時(shí)策略 ┊89 7.1 均線(xiàn)趨勢(shì)策略的推進(jìn)分析 ┊90 7.2 均線(xiàn)反轉(zhuǎn)策略的推進(jìn)分析 ┊94 7.3 均線(xiàn)混合策略的推進(jìn)分析 ┊96 7.4 自回歸策略的推進(jìn)分析 ┊99 7.5 自回歸策略的多層推進(jìn)分析 ┊102 第8章 推進(jìn)的選股策略 ┊107 8.1 多因子選股策略的推進(jìn)分析 ┊108 8.2 多因子選股策略的多層推進(jìn)分析 ┊115 第9章 風(fēng)險(xiǎn) ┊123 9.1 常用的風(fēng)險(xiǎn)度量 ┊124 9.2 其他風(fēng)險(xiǎn)度量 ┊129 9.3 風(fēng)險(xiǎn)和收益的結(jié)合 ┊134 9.4 止損 ┊138 第10章 倉(cāng)位決策 ┊142 10.1 凱利公式 ┊143 10.2 實(shí)用的倉(cāng)位決策方法 ┊152 第11章 倉(cāng)位優(yōu)化的擇時(shí)策略 ┊155 11.1 倉(cāng)位優(yōu)化的均線(xiàn)趨勢(shì)策略 ┊156 11.2 倉(cāng)位優(yōu)化的自回歸策略 ┊169 第12章 投資組合決策 ┊181 12.1 最優(yōu)投資組合理論 ┊182 12.2 實(shí)用的投資組合優(yōu)化方法 ┊187 第13章 優(yōu)化的股票配置策略 ┊193 13.1 多因子風(fēng)險(xiǎn)模型 ┊194 13.2 投資組合優(yōu)化的多因子策略 ┊196 第14章 交易成本 ┊203 14.1 交易成本估計(jì) ┊204 14.2 考慮交易成本的擇時(shí)策略 ┊207 14.3 考慮交易成本的股票配置策略 ┊212 第15章 策略評(píng)價(jià) ┊215 15.1 策略評(píng)價(jià)體系 ┊216 15.2 策略評(píng)價(jià)報(bào)告 ┊218 第16章 結(jié)語(yǔ) ┊223 16.1 內(nèi)容總結(jié) ┊224 16.2 研發(fā)流程的局限與應(yīng)對(duì) ┊227 參考文獻(xiàn) ┊231
新書(shū)資訊 新書(shū)推薦