本書首先對量化交易策略的歷史、內涵和特點進行了簡述，然后給出了量化交易策略的基本研發流程。書中介紹了策略研發中的一些注意事項與應對方法，隨后通過兩個例子說明了擇時策略和選股策略的基礎研發框架；在介紹推進分析這一回測技術的基礎上，又進一步完善了擇時策略和選股策略的研發流程。然后，作者增加了策略風險這一維度，并給出了論述。在此基礎上，作者介紹了倉位優化的擇時策略和投資組合優化的選股策略，從而使得策略有能力對整體風險進行控制；并在兩種策略中增加了交易成本的計算，讓量化交易策略的回溯測試更貼近現實交易的情況。針對這些完善的策略，本書給出了相應的策略評價。后對整本書的內容進行了總結，并討論了策略研發中的主觀控制等相關問題。
目錄
序言
第1章 引言 ┊1
1.1 量化交易策略簡述 ┊2
1.2 量化交易策略的優缺點 ┊8
第2章 量化交易策略的研發流程 ┊14
2.1 量化交易策略的基本研發流程 ┊15
2.2 量化交易策略研發流程的進一步論述 ┊18
第3章 注意事項與應對 ┊23
3.1 未來信息的規避 ┊24
3.2 過度擬合與欠擬合 ┊27
3.3 回溯測試與真實環境的差異 ┊31
第4章 簡單的擇時策略 ┊36
4.1 擇時策略的基本框架 ┊37
4.2 均線趨勢策略的簡單優化 ┊40
4.3 均線反轉策略的簡單優化 ┊44
4.4 自回歸策略的簡單優化 ┊47
第5章 簡單的選股策略 ┊51
5.1 因子選股的基本框架 ┊52
5.2 市值因子 ┊55
5.3 反轉因子 ┊63
5.4 多因子選股策略的簡單優化 ┊69
第6章 推進分析 ┊76
6.1 推進分析框架 ┊77
6.2 多層推進分析 ┊82
6.3 推進分析下的驗證 ┊86
第7章 推進的擇時策略 ┊89
7.1 均線趨勢策略的推進分析 ┊90
7.2 均線反轉策略的推進分析 ┊94
7.3 均線混合策略的推進分析 ┊96
7.4 自回歸策略的推進分析 ┊99
7.5 自回歸策略的多層推進分析 ┊102
第8章 推進的選股策略 ┊107
8.1 多因子選股策略的推進分析 ┊108
8.2 多因子選股策略的多層推進分析 ┊115
第9章 風險 ┊123
9.1 常用的風險度量 ┊124
9.2 其他風險度量 ┊129
9.3 風險和收益的結合 ┊134
9.4 止損 ┊138
第10章 倉位決策 ┊142
10.1 凱利公式 ┊143
10.2 實用的倉位決策方法 ┊152
第11章 倉位優化的擇時策略 ┊155
11.1 倉位優化的均線趨勢策略 ┊156
11.2 倉位優化的自回歸策略 ┊169
第12章 投資組合決策 ┊181
12.1 最優投資組合理論 ┊182
12.2 實用的投資組合優化方法 ┊187
第13章 優化的股票配置策略 ┊193
13.1 多因子風險模型 ┊194
13.2 投資組合優化的多因子策略 ┊196
第14章 交易成本 ┊203
14.1 交易成本估計 ┊204
14.2 考慮交易成本的擇時策略 ┊207
14.3 考慮交易成本的股票配置策略 ┊212
第15章 策略評價 ┊215
15.1 策略評價體系 ┊216
15.2 策略評價報告 ┊218
第16章 結語 ┊223
16.1 內容總結 ┊224
16.2 研發流程的局限與應對 ┊227
參考文獻 ┊231
新書資訊