本書深入系統地介紹了卡爾曼濾波的基礎理論和實踐考慮，涉及卡爾曼濾波的核心技術基礎以及在實現中遇到的實際問題。包括：實際問題的數學模型表示方法、作為系統設計參數函數估計子的性能分析、實現機械方程的數值穩定算法、計算需求的評估、結果有效性的檢驗、濾波器工作性能的監控等內容。本書以大量現實世界中的實際問題作為例子，特別是拓展了導航系統的應用范圍，包括GPS、陀螺儀和加速度計的誤差模型、慣性導航系統和高速公路交通管制系統等。本書還提供了MATLAB源程序和精心設計的習題。全書譯文已根據作者于2015年提供的兩個勘誤表進行過更正。
前言
本書目的是為讀者提供了解和熟悉卡爾曼濾波理論及其應用的相關知識，
并且將現實世界中的許多實際問題作為例子。主要內容包括卡爾曼濾波的核心技術基礎以及在實現方面的更多實際方法：如何用數學模型對問題進行描述、
如何分析作為系統設計參數函數估計子的性能、
如何用數值穩定的算法實現機械方程、
如何評估計算需求，
以及如何檢驗結果的有效性和監控濾波器在工作中的性能，
等等。上述問題都是卡爾曼濾波這一主題的重要特性，
它們在理論研究中常常被忽略，
而對于將卡爾曼濾波理論應用于實際問題則是非常必要的。
在第四版中，
新增加了一章對于卡爾曼濾波非常重要的有關概率分布特征的內容，
增加了兩節內容以便更容易推導出卡爾曼增益，
增加了一節討論新的sigmaRho濾波器的實現問題，
對卡爾曼濾波的非線性近似處理方法進行了更新，
拓展了在導航領域中的應用，
增加了關于衛星和慣性導航誤差模型的許多推導過程和實現方法，
還增加了關于傳感器融合的許多新例子。對于需要了解有關矩陣數學方面更多基礎知識的讀者，
我們為其準備了附錄B，
可以在配套的Wiley網站(www.wiley.com/go/kalmanfiltering)上獲得其PDF文件讀者也可登錄華信教育資源網(www.hxedu.com.cn）注冊下載本書代碼及附錄B和附錄C。采用本書作為教材的教師，
可聯系te_service@phei.com.cn獲取本書教輔資源編者注。。
為了全面提高本教材的質量，
我們對習題進行了更新，
還采納了許多讀者、
評閱人、 同事和學生的有益校正和建議。
本書所有軟件都以MATLAB方式提供，
這樣讀者可以使用其良好的繪圖能力和編程界面，
并且與用來定義卡爾曼濾波及其應用的數學方程也很接近。MATLAB開發環境還集成了Simulink仿真環境，
用于對具體應用進行代碼驗證，
并且將代碼編譯為C語言，
以便適用于C編譯器的許多微處理器應用。附錄A是對Wiley網站上提供的MATLAB軟件所給出的描述。這些軟件在實際中是非常必要的，
因為如果不采用計算機進行實現，
卡爾曼濾波的用處就不會很大。對于學生而言，
通過觀察卡爾曼濾波在實際中的行為來發現其如何工作則是更好的學習體驗。
利用計算機來實現卡爾曼濾波方法，
可以說明有限字長算法的一些實際考慮，
并且說明為了保持結果的精度還需要采用其他算法。如果學生希望將其所學用于解決實際問題，
則了解卡爾曼濾波在哪些情況下可以運用、
在哪些情況下不能運用是很重要的，
他們還需要搞清楚這兩者之間的差異。
本書是專門按照教材要求來組織的，
可以作為高年級本科生學習隨機過程的入門教材，
也可以作為研究生一年級學習卡爾曼濾波理論和應用的教材。本書還適用于那些對這個重要領域不太熟悉而從事實際工作的工程科技人員自學或者回顧。第1章以簡述卡爾曼濾波發展歷史和應用的方式對該主題進行了簡單介紹。第2章至第4章涵蓋了線性系統、
概率、 隨機過程和隨機過程模型的重要基礎知識。這些章節的內容可用于電子、
計算機和系統工程專業的高年級課程。
第5章介紹了線性最優濾波器和預測器，
給出了卡爾曼增益的推導過程和詳細的應用舉例。第6章綜述性地介紹了基于卡爾曼濾波模型的最優平滑方法，
包括魯棒性更好的一些實現方法。第7章介紹了保持數值精度的最新實現技術，
以及用于計算機實現的算法。
第8章主要討論在非線性應用中的近似方法，
包括針對擬線性問題的擴展卡爾曼濾波器以及評估擴展卡爾曼濾波器是否足以解決這種問題的檢驗方法。對于那些沒有通過擬線性檢驗的問題，
我們還給出了卡爾曼濾波的粒子濾波方法、
點方法以及無跡卡爾曼濾波器等實現方法。作為舉例，
我們給出了這些技術在系統未知參數辨識中的應用。第9章在第7章介紹的數值方法基礎上，
討論了更加實際的實現和應用問題。這些問題包括存儲量和吞吐量需求（及降低這些需求的方法）、
發散問題（及有效的解決方法）、
次優濾波和測量值選取的實際方法等。
為了說明如何研制卡爾曼濾波應用系統并對其進行評價，
在第10章中，
針對全球導航衛星系統（GNSS）接收機、
慣性導航系統（INS）以及將GNSS接收機與INS組合在一起的導航系統，
介紹了如何推導并實現不同卡爾曼濾波的構造方法。
第5章至第9章涵蓋了研究生一年級學習卡爾曼濾波理論及應用的主要內容，
這些內容也可以作為數字估計理論和應用的基礎教材。
全書內容組織可以通過如下章節關系圖來說明，
其中指出了每章內容與其他各章內容之間的相互依賴關系。圖中的箭頭方向表示了推薦的學習順序。用箭頭將某個方框與其上面的其他方框相連，
表示上面方框中的內容是下面方框中主題的基礎。虛線方框表示在Wiley配套網站上的相關知識。
Mohinder S.Grewal教授， 博士，PE加州州立大學富勒頓分校
Angus P. Andrews， 博士加州千橡市（Thousand Oaks）羅克韋爾科學中心， 高級科學家（已退休）致謝
作者對在本書核心材料準備過程中做出貢獻的下列人員致以深深的感謝，
他們是：E. Richard Cohen, Thomas W. De Vries, Reverend Joseph Gaffney,
Thomas L. Gunckel II, Dwayne Heckman, Robert A. Hubbs, Thomas Kailath, Rudolf
E. Kalman, Alan J. Laub, Robert F. Nease, John C. Pinson, John M. Richardson,
Jorma Rissanen, Gerald E. Runyon, Joseph Smith和Donald F. Wiberg。
我們還對下列人員對本書的評閱、修改和建議表示誠摯的感謝，
這些工作對提高本書第二版和第三版的質量具有很大幫助，
他們是：Dean Dang, Gordon Inverarity和Kenneth W. Fertig。
對于第四版而言，
我們衷心感謝Jeffrey Uhlmann和Simon Julier為第1章和第8章提供了新的素材， Andrey Podkorytov對SchmidtKalman濾波器進行了修正， Rudolf E. Kalman教授專門為第1章撰寫了導語，
已故的Robert W. Bass（1930-2013）對第1章進行了修改， James Kain對第7章中部分內容進行了校對， John L. Weatherwax對習題集的解答做出了貢獻，
以及Edward H. Martin為GNSS/INS組合導航的早期歷史提供了有關資料。
最后，
我們還要特別感謝Sonja Grewal和Jeri Andrews在本書所有版本的寫作過程中所給予的奉獻、支持和理解，
并謹以此書獻給她們。
Mohinder S. Grewal, Augus P. Andrews
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