本書的主要內(nèi)容包括金融工程導(dǎo)論、金融工程定價(jià)方法及其R語言函數(shù)計(jì)算、遠(yuǎn)期合約及其R語言函數(shù)計(jì)算、期貨合約及其R語言函數(shù)計(jì)算、期貨套期保值及其R語言函數(shù)計(jì)算、互換合約及其R語言函數(shù)計(jì)算、期權(quán)合約及其策略、BlackScholes期權(quán)定價(jià)方法及其R語言函數(shù)計(jì)算、蒙特卡羅模擬法期權(quán)定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算、二叉樹法期權(quán)定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算、有限差分法期權(quán)定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算、利率衍生證券及其R語言函數(shù)計(jì)算以及奇異期權(quán)及其R語言函數(shù)計(jì)算，本書的最后提供了關(guān)于R語言的兩個(gè)附錄。
本書內(nèi)容新穎、全面，實(shí)用性強(qiáng)，融理論、方法、應(yīng)用于一體，是一本供金融工程、金融數(shù)學(xué)、計(jì)算金融、量化金融、投資學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融專業(yè)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)等專業(yè)的本科高年級學(xué)生與研究生使用的參考書。
實(shí)例豐富，實(shí)用性強(qiáng)，在介紹各種金融工程基本理論與方法的基礎(chǔ)上，利用實(shí)際數(shù)據(jù)給出其應(yīng)用的例子，因而具有一定的理論價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值。本書實(shí)例與內(nèi)容豐富，有很強(qiáng)的針對性，通過本書，讀者能掌握使用R語言來解決各種金融工程計(jì)算問題。書中各章詳細(xì)地介紹了各種金融工程實(shí)例的R具體操作過程，讀者只需按照書中介紹的步驟一步一步地實(shí)際操作，就能掌握全書的內(nèi)容。
第1章金融工程導(dǎo)論
1.1金融工程的概念
1.2金融工程的核心內(nèi)容
1.3金融工程的運(yùn)作程序
1.4金融工程師
1.5金融工程與金融效率
1.6國外金融工程情況
1.7國內(nèi)金融工程舉措
1.8金融工程專業(yè)就業(yè)前景
思考題
第2章金融工程定價(jià)方法及其R語言函數(shù)計(jì)算
2.1風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法及R語言函數(shù)計(jì)算
2.2無套利定價(jià)法
2.3狀態(tài)價(jià)格定價(jià)法及R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第3章遠(yuǎn)期合約及其R語言函數(shù)計(jì)算
3.1遠(yuǎn)期合約的概念
3.2遠(yuǎn)期合約的優(yōu)缺點(diǎn)
3.3遠(yuǎn)期合約的應(yīng)用
3.4遠(yuǎn)期利率協(xié)議
3.5遠(yuǎn)期外匯合約
3.6遠(yuǎn)期合約定價(jià)及R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第4章期貨合約及其R語言函數(shù)計(jì)算
4.1期貨合約概念及其要素
4.2期貨交易制度
4.3期貨合約的類型
4.3.1商品期貨合約
4.3.2金融期貨合約
4.4期貨合約定價(jià)及R語言函數(shù)計(jì)算
4.4.1期貨合約價(jià)格實(shí)例
4.4.2金融期貨合約定價(jià)
思考題
第5章期貨套期保值及其R語言函數(shù)計(jì)算
5.1商品期貨的套期保值（對沖）
5.2金融期貨的套期保值（對沖）
5.3期貨合約的套期保值計(jì)算方法
5.4最優(yōu)套期保值策略的R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第6章互換合約及其R語言函數(shù)計(jì)算
6.1互換合約的起源與發(fā)展
6.2互換合約的概念和特點(diǎn)
6.3互換合約的作用
6.4利率互換合約
6.5貨幣互換合約
6.6商品互換合約
6.7信用違約互換
6.8利率互換合約定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算
6.9貨幣互換合約定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第7章期權(quán)合約及其策略
7.1期權(quán)合約概念與分類
7.1.1期權(quán)合約的概念
7.1.2期權(quán)的分類
7.2期權(quán)合約的價(jià)格
7.3到期期權(quán)的定價(jià)與盈虧
7.4期權(quán)合約策略
7.4.1保護(hù)性看跌期權(quán)
7.4.2拋補(bǔ)的看漲期權(quán)
7.4.3對敲策略
7.4.4期權(quán)價(jià)差策略
7.4.5雙限期權(quán)策略
思考題
第8章BlackScholes期權(quán)定價(jià)模型及其R語言函數(shù)計(jì)算
8.1BlackScholes期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)
8.1.1標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(維納過程)
8.1.2一般布朗運(yùn)動(維納過程)
8.1.3伊藤過程和伊藤引理
8.1.4不支付紅利股票價(jià)格的行為過程
8.1.5BlackScholes歐式看漲期權(quán)定價(jià)模型的導(dǎo)出
8.2BlackScholes期權(quán)定價(jià)模型的R函數(shù)計(jì)算
8.3紅利對歐式期權(quán)價(jià)格影響的R語言函數(shù)計(jì)算
8.4風(fēng)險(xiǎn)對沖的R語言函數(shù)計(jì)算
8.5隱含波動率二分法計(jì)算的R語言函數(shù)計(jì)算
8.6隱含波動率牛頓迭代法計(jì)算的R語言函數(shù)計(jì)算
8.7支付已知紅利股票的美式看漲期權(quán)定價(jià)的R語言函數(shù)計(jì)算
8.8對沖基金及其R語言函數(shù)計(jì)算
8.8.1套期保值(對沖)
8.8.2德爾塔避險(xiǎn)
思考題
第9章期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬法及其R語言函數(shù)計(jì)算
9.1蒙特卡羅法的基本原理
9.2對數(shù)正態(tài)分布隨機(jī)變量的模擬R語言函數(shù)計(jì)算
9.3蒙特卡羅法模擬歐式期權(quán)定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算
9.4對偶變量法蒙特卡羅模擬及其R語言函數(shù)計(jì)算
9.5控制變量法蒙特卡羅模擬及其R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第10章二叉樹法期權(quán)定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算
10.1二叉樹法的單期歐式看漲期權(quán)定價(jià)
10.2二叉樹法的兩期與多期歐式看漲期權(quán)定價(jià)
10.3二叉樹看跌期權(quán)定價(jià)與平價(jià)原理
10.3.1二叉樹看跌期權(quán)定價(jià)
10.3.2平價(jià)原理
10.4二叉樹法的解析式與計(jì)算步驟
10.5二叉樹法的無收益資產(chǎn)歐式期權(quán)定價(jià)R語言函數(shù)計(jì)算
10.6二叉樹法的無收益資產(chǎn)美式期權(quán)定價(jià)R語言函數(shù)計(jì)算
10.7二叉樹法的支付連續(xù)紅利率美式期權(quán)定價(jià)R語言函數(shù)計(jì)算
10.8應(yīng)用二叉樹期權(quán)定價(jià)模型進(jìn)行項(xiàng)目投資決策
思考題
第11章期權(quán)定價(jià)的有限差分法及其R語言函數(shù)計(jì)算
11.1有限差分法的基本思想
11.2內(nèi)含有限差分法和外推有限差分法
11.3外推有限差分法的歐式期權(quán)定價(jià)R語言函數(shù)計(jì)算
11.4內(nèi)含有限差分法的歐式期權(quán)定價(jià)R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第12章奇異期權(quán)及其R語言函數(shù)計(jì)算
12.1奇異期權(quán)的特點(diǎn)
12.2亞式期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.2.1幾何平均價(jià)格期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.2.2算術(shù)平均價(jià)格期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.3回望期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.4障礙期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.5資產(chǎn)交換期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.6百慕大期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
12.7復(fù)合期權(quán)的R語言函數(shù)計(jì)算
思考題
第13章利率衍生證券及其R語言函數(shù)計(jì)算
13.1利率衍生證券概述
13.2利率衍生證券定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算
13.2.1利率上限定價(jià)
13.2.2債券期權(quán)定價(jià)
13.3均衡模型期權(quán)定價(jià)及其R語言函數(shù)計(jì)算
13.3.1RendlmmenBartter模型與債券期權(quán)定價(jià)
13.3.2Vasicek債券期權(quán)定價(jià)模型
13.4無套利模型
思考題
附錄AR語言的下載、安裝與啟動
A.1選擇R語言的理由
A.2R語言下載
A.3R語言安裝
A.4R語言程序包的安裝
A.5R語言的啟動
A.6R語言的退出
A.7R語言的在線幫助系統(tǒng)
思考題
附錄BR語言對象、數(shù)據(jù)存取與編程
B.1R語言的對象與屬性
B.2對象信息的瀏覽和刪除
B.3向量對象
B.3.1數(shù)值型向量對象
B.3.2字符型向量對象
B.3.3邏輯型向量
B.3.4因子型向量
B.3.5數(shù)值型向量的運(yùn)算
B.3.6常用統(tǒng)計(jì)函數(shù)
B.3.7向量的下標(biāo)與子集（元素）的提取
B.4數(shù)組與矩陣對象
B.4.1數(shù)組的建立
B.4.2矩陣的建立
B.4.3數(shù)組與矩陣的下標(biāo)與子集（元素）的提取
B.4.4矩陣的運(yùn)算函數(shù)
B.5數(shù)據(jù)框?qū)ο?br />
B.5.1數(shù)據(jù)框的直接建立
B.5.2數(shù)據(jù)框的間接建立
B.5.3適用于數(shù)據(jù)框的函數(shù)
B.5.4數(shù)據(jù)框的下標(biāo)與子集的提取
B.5.5數(shù)據(jù)框中添加新變量
B.6時(shí)間序列對象
B.7列表對象
B.8R語言數(shù)據(jù)存儲
B.9R語言數(shù)據(jù)讀取
B.9.1文本文件數(shù)據(jù)的讀取
B.9.2Excel數(shù)據(jù)的讀取
B.9.3R語言中數(shù)據(jù)集的讀取
B.9.4R語言中的格式數(shù)據(jù)
B.10R語言編程
B.10.1R語言函數(shù)基礎(chǔ)
B.10.2循環(huán)和向量化
B.10.3用R語言編寫程序
B.10.4用R語言編寫函數(shù)
思考題
參考文獻(xiàn)
新書資訊