《期權、期貨及其他衍生產品（第6版）（高級課程教學版）》曾被譽為人手一冊的華爾街“圣經”，是全球高校學習衍生產品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options，Futures，And Other Derivatives 第6版的中譯本。 《期權、期貨及其他衍生產品（第6版）（高級課程教學版）》內容全面，幾乎囊括了金融衍生產品的所有理論知識。全書由淺入深，作者充分考慮了讀者的數學背景，方便在校學生在課堂上使用。書中各章自成體系，使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀《期權、期貨及其他衍生產品（第6版）（高級課程教學版）》。 全書共32章，內容包括：期貨市場的機制、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機制、期權的交易策略、Black—Sctholes—Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信用風險、信用衍生產品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。 《期權、期貨及其他衍生產品（第6版）（高級課程教學版）》同先前的版本一樣適于不同的用途，既適用于商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生，也適用于數學功底較好的本科高年級學生，對衍生品市場的金融從業人員、分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說，《期權、期貨及其他衍生產品（第6版）（高級課程教學版）》也具有不可替代的參考價值。
技術說明
前言
第1章 緒論
第2章 期貨市場的機制
第3章 利用期貨套期保值策略
第4章 各種利率
第5章 遠期和期貨價格的決定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 期權市場的機制
第9章 股票期權價格的性質
第10章 期權的交易策略
第11章 二叉樹模型介紹
第12章 維納過程和伊藤定理
第13章 Black-Scholes-Merton模型
新書資訊