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《計量經濟學基礎》是普通高等教育“十二五”規劃教材，是高等學校經管類專業核心課程教材。全書秉承理論體系完整、推導計算詳盡、案例分析貼近生活三大原則，詳細介紹了單方程計量經濟學模型理論與方法，適當引入了時間序列模型理論與方法以及聯立方程計量經濟學理論與方法。本書由易到難，層層深入，每部分理論都有與之配套的例子，各章均附有習題，適合計量經濟學初學者，同時也可供經濟管理、人文社會科學研究者參考。

前言諾貝爾經濟學獎獲得者、著名經濟學家克萊因（Klein）說：“計量經濟學已在經濟學科中居最重要的地位。”誠然，隨著我國社會主義經濟的飛速發展，計量經濟學作為經濟學研究的基本方法論、經濟學實證研究的技術分析工具，已經在國內得到了普遍的重視，并被高等學校列為經濟學科及管理學科的重要課程。學好計量經濟學，能夠幫助人們探索經濟系統中各類經濟變量之間的依存關系，評估經濟政策的實用性，預測經濟發展的未來走向，從而揭開經濟規律的神秘面紗。計量經濟學不僅適用于經濟學研究領域，在商業管理、社會學等領域的應用也越來越廣泛。
計量經濟學發展至今，市面上流通的相關書籍不一而足，大部分著作在內容上更偏重于理論的分析與運用,它們的出版推動了計量經濟學的蓬勃發展。然而，在教學實踐中，讀者需要的教材應該擁有系統完整的理論體系、講解詳盡的推導計算以及來自生活的真實案例。本書的編寫正是秉承這三大原則，為讀者打造一本真正適合學習的計量經濟學教材。因此，本書在內容的編排上由易到難，共分為以下九章：
第1章：緒論。主要介紹了計量經濟學的概念、發展歷史、內容和目的，以及計量經濟學研究問題的步驟與應用領域，幫助讀者對計量經濟學建立起一個整體概念。
第2章：單方程計量經濟學模型。主要介紹了回歸分析的含義與特點，將單方程計量經濟學模型細分為一元線性回歸模型和多元線性回歸模型講解，并介紹了它們的參數估計法、普通最小二乘法以及最大似然估計法。

前言
第1章緒論
引言
本章學習目標
11計量經濟學的概念
111計量經濟學的定義
112計量經濟學的特點
12計量經濟學的發展歷史
121計量經濟學的開端
122計量經濟學的產生
123計量經濟學的發展
13計量經濟學的內容和目的
131計量經濟學的內容
132計量經濟學的目的
14計量經濟學研究問題的步驟
141建立模型
142收集數據
143估計參數
144檢驗模型
145應用模型
15計量經濟學的應用領域
151結構分析
152預測
153政策實驗室
154理論檢驗與發展
總結與習題
第2章單方程計量經濟學模型
引言
本章學習目標
21回歸分析概述
211回歸分析的含義和特點
212回歸分析的基本概念
22單方程模型概述
221單方程模型的表示
222變量之間的非線性關系
223非線性模型線性化方法
23一元線性回歸模型的估計
231單方程線性模型建立的假設
條件
232一元線性回歸模型的普通最小
二乘估計方法
233一元線性回歸模型估計量的
性質
24多元線性回歸模型的估計
241多元線性回歸模型的普通最小
二乘估計方法
242多元線性回歸模型的結構參數的
修正
243多元線性回歸模型估計量的
性質
25最大似然法
251一元線性回歸模型的最大
似然法
252多元線性回歸模型的最大
似然法
總結與習題
第3章單方程計量經濟學的統計檢驗
與區間估計
引言
本章學習目標
31擬合優度檢驗
311總離差平方和的分解
312判定系數
313修正的判定系數
32方程總體線性的顯著性檢驗
33變量顯著性檢驗
34參數估計量的置信區間
35預測值的置信區間
總結與習題
第4章放松的計量經濟學模型
引言
本章學習目標
41異方差性
411異方差性的基礎知識
412異方差性的產生與后果
413異方差性的檢驗
414異方差性的修正
415例題分析
42序列相關性
421序列相關性的概念
422序列相關性的分類
423序列相關性的產生與后果
424序列相關性的檢驗
425序列相關性的修正
426例題分析
43多重共線性
431多重共線性的概念
432多重共線性的產生與后果
433多重共線性的檢驗
434多重共線性的修正
435例題分析
44隨機解釋變量
目錄計量經濟學基礎441隨機解釋變量的概念
442隨機解釋變量的產生與后果
443存在隨機解釋變量時的估計
方法
444滯后被解釋變量做解釋變量
445例題分析
總結與習題
第5章特殊單方程模型
引言
本章學習目標
51虛擬變量模型
511虛擬變量的概念
512虛擬變量的設置規則和作用
513虛擬變量的引入方式
514虛擬解釋變量的回歸模型
515例題分析
52滯后變量模型
521滯后效應和滯后變量模型
522分布滯后模型的估計
523自回歸模型的分類與構建
524自回歸模型的估計與檢驗
525例題分析
總結與習題
第6章時間序列模型
引言
本章學習目標
61時間序列的概念
611隨機過程與時間序列
612時間序列的數字特征
613平穩時間序列與非平穩時間
序列
614例題分析
62時間序列平穩性的檢驗方法
621散點圖
622單位根檢驗
623擴展的迪基福勒檢驗
624PP檢驗
625例題分析
63平穩時間序列的識別、估計與
預測
631平穩時間序列的識別
632平穩時間序列的估計
633平穩時間序列的預測
634例題分析
總結與習題
第7章非平穩時間序列模型
引言
本章學習目標
71協整理論與誤差修正模型
711長期均衡關系
712協整理論
713誤差修正模型
714因果關系檢驗
715例題分析
72向量自回歸模型（VAR(p)）
721VAR模型的一般形式
722簡化式VAR模型的參數估計
723簡化式VAR模型的預測
724VAR模型階數p的確定
725VAR（p）模型的脈沖響應函數與
方差分解
726例題分析
總結與習題
第8章經典聯立方程計量經濟學
模型——理論與方法
引言
本章學習目標
81問題的提出
82基本概念和模型
821聯立計量經濟學模型的基本
概念
822聯立計量經濟學模型
83聯立方程計量經濟學模型的識別
831識別的概念
832模型的識別
84識別條件
841結構式識別條件
842簡化式識別條件
85識別約束
總結與習題
第9章聯立方程模型的估計
引言
本章學習目標
91遞歸模型的估計：普通最小二乘法
92間接最小二乘法
921間接最小二乘法的適用范圍
922間接最小二乘法的步驟
923間接最小二乘法的計量性質
93二階段最小二乘法
931二階段最小二乘法的基本思路
932二階段最小二乘法的主要步驟
933二階段最小二乘法的基本條件
934二階段最小二乘法的計量性質
94二階段最小二乘法的主分量法
941主分量法的基本思路
942主分量法的使用
95三階段最小二乘法
951三階段最小二乘法的基本思路
952三階段最小二乘法的基本步驟
953三階段最小二乘法的使用條件
954三階段最小二乘法與二階段最小
二乘法的比較
96有限信息估計方法
961最小方差比法
962有限信息最大似然法
97完全信息最大似然法
971完全信息最大似然法的基本
思路
972完全信息最大似然法的基本
步驟
98聯立方程模型的檢驗
981單個結構方程的檢驗
982總體模型的檢驗
總結與習題
附錄
附錄A標準正態分布表
附錄Bt分布表
附錄Cχ2分布表
附錄DF分布表
附錄EDW檢驗臨界值表
參考文獻