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本書的目的是考慮大型且具有挑戰性的多階段決策問題，這些問題原則上可以通過動態規劃和最優控制來解決，但它們的精確解決方案在計算上是難以處理的。本書討論依賴于近似的解決方法，以產生具有足夠性能的次優策略。這些方法統稱為增強學習，也可以叫做近似動態規劃和神經動態規劃等。
本書的主題產生于最優控制和人工智能思想的相互作用。本書的目的之一是探索這兩個領域之間的共同邊界，并架設一座具有任一領域背景的專業人士都可以訪問的橋梁。