本教材是為金融學或經濟學本科專業開設“證券投資學”專業課而編寫的一本專業教材。本教材的內容與國外的投資學教材有所不同，不僅有資產定價、組合管理、量化分析的內容，還有證券投資的基本分析方法和技術分析方法。
本教材由導論和基本知識篇、基本分析篇、技術分析篇、組合管理篇、量化分析與交易策略篇共五篇15章組成。本教材涉及的一些參考內容及有關歷史背景，都放在相關章節的專欄中。
吳曉求，我國著名金融學家。現任中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長、金融學一級教授，中國人民大學學術委員會副主席，中國人民大學學位委員會副主席，教育部長江學者特聘教授（2007年）。吳曉求教授在《中國社會科學》《經濟研究》《金融研究》《財貿經濟》《管理世界》《中國人民大學學報》等重要學術期刊上發表論文百余篇，近期的代表性著作主要有《思與辯——中國資本市場論壇20年主題研究集》（2016年）、《股市危機——歷史與邏輯》（2016年）、《現代金融體系導論》（2019年）。英文著作有Chinese Securities Companies: An Analysis of Economic Growth, Financial Structure Transformation, and Future Development(Wiley，2014)，Internet Finance: Logic and Structure(McGraw-Hill，2017) 等。
導 論 1
第一篇 基本知識篇 15
第1章 證券投資工具 17
1.1 投資概述 17
1.2 債券 24
1.3 股票 33
1.4 證券投資基金 43
1.5 金融衍生工具 48
1.6 另類投資工具 62
第2章 證券市場 75
2.1 證券市場概述 75
2.2 證券市場的運行機制 87
2.3 證券市場監管 114
第3章 資產定價理論及其發展 127
3.1 20世紀50年代以前的資產定價理論 128
3.2 20世紀50年代至80年代的 資產定價理論 131
3.3 20世紀80年代以后興起的行為金融資產定價理論 137
第二篇 基本分析篇 145
第4章 證券投資的宏觀經濟分析 147
4.1 宏觀經濟分析概述 147
4.2 宏觀經濟運行對證券市場的影響 154
4.3 宏觀經濟政策與證券市場 163
4.4 經濟周期、經濟政策對大類資產及證券市場的綜合影響 170
第5章 證券投資的產業分析 179
5.1 產業的基本特征分析 179
5.2 產業的基本特性分析 182
5.3 產業環境分析 184
5.4 產業生命周期分析 186
5.5 產業結構分析 191
第6章 公司財務分析 199
6.1 概述:如何閱讀上市公司的財務報表 200
6.2 基于資產負債表的資產管理分析 202
6.3 基于損益表的經營效益分析 212
6.4 基于現金流量表的現金流分析 220
第7章 公司價值分析 228
7.1 公司基本分析 228
7.2 絕對估值法 238
7.3 相對估值法 244
第三篇 技術分析篇 253
第8章 證券投資技術分析概述 255
8.1 技術分析的理論基礎 255
8.2 市場行為的四個要素:價、量、時、空 257
8.3 技術分析方法的分類和局限性 259
8.4 與技術分析有關的幾個理論 260
8.5 價量配合的案例分析 262
第9章 技術分析的主要理論和方法 264
9.1 道氏理論 264
9.2 K線理論 265
9.3 支撐壓力 272
9.4 形態理論 279
9.5 波浪理論 289
9.6 技術指標 291
第四篇 組合管理篇 303
第10章 證券組合管理 305
10.1 證券組合管理概述 305
10.2 馬科維茨選擇資產組合的方法 315
第11章 風險資產的定價與證券組合管理的應用 344
11.1 資本資產定價模型 344
11.2 套利定價理論 362
11.3 期權定價理論 370
第12章 投資組合管理業績評價模型 384
12.1 投資組合管理業績評價概述 384
12.2 單因素投資基金業績評價模型 386
12.3 多因素整體業績評估模型 402
12.4 時機選擇與證券選擇能力評估模型 407
12.5 進一步的研究 414
第13章 債券組合管理 418
13.1 債券定價理論 418
13.2 可轉換債券定價理論 445
第五篇 量化分析與交易策略篇 459
第14章 量化投資、大數據分析與智能投顧 461
14.1 量化投資的基本概念 462
14.2 信息比率 467
14.3 α的預測與前瞻信息比率 476
14.4 大數據在投資中的應用 483
14.5 智能投顧 489
第15章 簡單量化交易策略 494
15.1 多因子量化投資策略 495
15.2 動量與反轉策略 504
15.3 MACD 521
參考文獻 526
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