《金融分析及應(yīng)用(第3版)》內(nèi)容包括：金融市場與金融證券、證券組合選擇問題、有效前沿與最優(yōu)證券組合、資本性資產(chǎn)定價模型、其他評價模型、期貨和遠期合約、期權(quán)導(dǎo)論、期權(quán)定價的二項式模型、期權(quán)定價的連續(xù)模型、公司資本結(jié)構(gòu)和資本成本理論等。
0 引言
0.1 證券組合理論和資本性資產(chǎn)的定價模型
0.2套利定價理論和期權(quán)評價理論
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市場與金融證券
1.1金融市場
1.2金融證券與金融工具
1.3無套利定價原理
習(xí)題1
2證券組合選擇問題
2.1證券組合選擇問題概述
2.2證券組合的收益率和風(fēng)險
2.3投資者對風(fēng)險的偏好
2.4 期望效用函數(shù)的存在性
習(xí)題2 0 引言
0.1 證券組合理論和資本性資產(chǎn)的定價模型
0.2套利定價理論和期權(quán)評價理論
0.3 Modigliani—Miller定理
1金融市場與金融證券
1.1金融市場
1.2金融證券與金融工具
1.3無套利定價原理
習(xí)題1
2證券組合選擇問題
2.1證券組合選擇問題概述
2.2證券組合的收益率和風(fēng)險
2.3投資者對風(fēng)險的偏好
2.4 期望效用函數(shù)的存在性
習(xí)題2
3有效前沿與最優(yōu)證券組合
3.1N種風(fēng)險證券組合的有效前沿
3.2允許對無風(fēng)險證券投資的有效前沿
3.3最優(yōu)證券組合
3.4計算方法與例題
習(xí)題3
4資本性資產(chǎn)定價模型
4.1完善市場與市場均衡
4.2 CAPM的推導(dǎo)
4.3 Beta（／3）系數(shù)
4.4 rm與股票價格指數(shù)
4.5證券組合的系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險
4.6零β的CAPM
4.7 CAPM在公司決策中的應(yīng)用
習(xí)題4
5其他評價模型
5.1單指標模型（SIM）
5.2多指標模型與套利定價理論（APT）
5.3證券組合的風(fēng)險度量與安全性
5.4市場有效性
習(xí)題5
6期貨和遠期合約
6.1期貨合約和遠期合約
6.2期貨定價理論：置存成本模型
6.3不完善市場上的置存成本模型
6.4利率平價關(guān)系
6.5利用遠期合約作套期保值
習(xí)題6
7期權(quán)導(dǎo)論
7.1期權(quán)的相關(guān)術(shù)語
7.2期權(quán)的損益與期權(quán)價格的界限
7.3期權(quán)交易的策略組合
習(xí)題7
……
8期權(quán)定價的二項式模型
9期權(quán)定價的連續(xù)模型
10公司資本結(jié)構(gòu)和資本成本理論
11外匯風(fēng)險分析
習(xí)題答案
參考文獻
索 引
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