《計量經濟學（第五版）》融計量經濟學理論、方法與應用為一體；以中級水平內容為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。全書形成了一個獨具特色的內容體系。
全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了現代時間序列計量經濟學模型和幾類非經典截面數據模型的理論方法。在計量經濟學應用模型中，該書著重討論了模型類型設定、總體回歸模型設定、模型函數關系設定和模型變量設定的原則和方法。在詳細介紹線性回歸模型數學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明，而是對實際應用中出現的問題的處理，并盡可能與中國的模型實例相結合。
《計量經濟學（第五版）》適合作為各類高等院校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書，也可供具有一定數學、經濟學以及經濟統計學基礎的經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。
（一）
《計量經濟學》教材迄今已修訂到了第五版，深受廣大讀者的歡迎，也成為許多高校的授課教材或主要參考教材。
從讀者對前四版的肯定來看，越來越多的老師、學生以及廣大讀者認可教材所呈現的計量經濟學的內容體系。我們仍然重視計量經濟學的基礎理論以及它們在實際問題中的應用，強調根據實際應用來理解和解釋模型建立的假定、估計方法的變化以及各種檢驗的適用性。
（二）
自《計量經濟學》（第四版）出版發行至今已有近五個年頭。這期間，世界與中國經濟發生了較大的變化，隨著互聯網經濟的快速發展，社會經濟活動中可觀測的數據呈現爆炸式增長，大數據時代已經到來！在此背景下，我們對《計量經濟學》（第四版）進行修訂，適度引入大樣本理論的相關內容，以期加強讀者在大樣本分析方法方面的訓練，一方面為進一步理解更加專業或更高級的計量經濟學的相關內容打下堅實的基礎，另一方面也為在實踐中能夠運用大數據建立計量經濟模型提供簡潔、清晰的理論指導。
《計量經濟學》（第五版）在保留第四版總體結構的基礎上，做了三方面的調整：一則，將橫截面數據的建模與時間序列數據的建模分開討論，以明晰兩者在基本假設、模型估計以及模型檢驗等方面存在的差異；二則，選擇最常用的幾個非經典截面數據模型，討論這類模型區別于傳統橫截面數據模型的數據特征，以及由數據特征帶來的估計方法的變化。三則，討論計量經濟模型的方法論，尤其是模型設定理論。
本次修訂的具體內容主要包括以下幾個方面：
在第2章一元線性回歸模型中，介紹了回歸分析就是通過樣本估計樣本回歸函數，并以之“代表”總體回歸函數的基本思想后，直接介紹普通最小二乘法是如何估計樣本回歸函數的，沒有事先對總體回歸模型給出相關假設；而在估計完成后，在討論估計量的優劣時，再給出相關假設。如此處理的好處，一方面是思路具有連貫性，另一方面也更加明確估計方法的“優劣”是與對模型的假設密切相關的。這樣在進入第4章放寬基本假定的模型這一章，討論各種基本假設不成立時，需要對原估計方法進行修正或直接尋找其他的估計方法就成為一個更加自然的邏輯。
在第2章一元線性回歸模型的內容中，只保留普通最小二乘估計方法，刪除了矩估計與極大似然估計這兩種不同的估計方法，以使初學者能夠聚焦在對普通最小二乘估計這一最常用方法的討論上來。而在第3章多元線性回歸模型的內容中，再引入矩估計與極大似然估計方法，以擴展讀者在估計方法上的視野。
在第2章與第3章中，將估計量的小樣本性質與大樣本性質分列討論，以明確大樣本性質與小樣本性質具有同等程度的重要性。但我們的討論仍是循序漸進的，第2章只討論大樣本下最為重要的一致性；而在第3章，則進一步討論大樣本下的漸近有效性，這在學習了極大似然估計方法之后，它作為這一方法的自然特征就更容易被理解與接受。
在第4章、第5章、第6章的相關內容中，加強了對許多問題處理時只有在大樣本下才具有的特征的文字說明。例如，在異方差問題中，強調了加權最小二乘法與懷特的異方差一穩健標準誤法只有在大樣本下才是適用的；對內生性問題處理的工具變量法也只有在大樣本下才具有良好的統計性質。同樣地，時間序列模型的廣義最小二乘估計、面板數據模型中變系數模型的廣義最小二乘估計，只有在大樣本下才是適用的。而在選擇性樣本模型、二元離散選擇模型部分，也強調了極大似然估計量只有在大樣本下才具有一致性、漸近正態性與漸近有效性。這樣，除了第2章、第3章有專門的文字段落討論大樣本的一致性與漸近有效性外，在全書的其他章節，讀者會發現穿插于其中的關于大樣本性質等基礎問題的簡要說明。
本版教材盡可能地減少對矩陣表述方式的依賴。第3章刪除了通過矩陣求導的方式求解普通最小二乘估計量的相關內容；而在第5章也刪除了向量自回歸模型的抽象的矩陣表達方式，代之以一個具體的兩個方程表達的兩個變量的向量自回歸模型。
本版教材對大部分例題進行了更新，包括對一些原有例題的數據更新或采用全新的例題。本教材力圖采用真實的數據，尤其是中國的數據，使教材使用者能夠感受到“真實”的時代背景。同樣地，教材正文中增加、更新了部分練習題，每章后通過二維碼鏈接即測即評，以便讀者通過練習對教材相關內容有一個更加深刻的理解與把握。
（三）
在《計量經濟學》（第五版）出版之際，特別感謝高等教育出版社的指導與支持！感謝所有采用本教材之前各版的老師、學生以及讀者的信任和建議！
由于我們水平有限、錯誤或不當之處在所難免，歡迎廣大讀者批評指正，并提出寶貴的意見和建議。
第一章 緒論
§1．1 計量經濟學概述
一、計量經濟學的定義
一、計量經濟學模型
二、計量經濟學的內容體系
四、計量經濟學是一門經濟學科
五、計量經濟學方法論
六、計量經濟學教科書的內容與局限
§1．2 建立經典單方程計量經濟學模型的步驟和要點
一、理論模型的設計
一、樣本數據的收集
二、模型參數的估計
四、模型的檢驗
五、計量經濟學模型成功的三要素
六、計量經濟學應用軟件介紹
§1．3 計量經濟學模型的應用
一、結構分析
一、經濟預測
二、政策評價
四、檢驗與發展經濟理論
§1．4 本書內容安排說明，
一、關于經典單方程計量經濟學模型
一、關于聯立方程計量經濟學模型
二、關于時間序列計量經濟學模型
四、關于非經典截面數據計量經濟學模型
五、關于計量經濟學應用模型
本章練習題
第二章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
§2．1 回歸分析概述
一、回歸分析基本概念
二、總體回歸函數
三、隨機誤差項
四、樣本回歸函數
§2．2 -元線性回歸模型的參數估計
一、參數估計的普通最小二乘法
二、擬合優度
§2．3 基本假設與普通最小二乘估計量的統計性質
一、一元線性回歸模型的基本假設
二、普通最小二乘估計量的統計性質
§2．4 -元線性回歸模型的統計檢驗
一、參數估計量的概率分布及隨機干擾項方差的估計
二、變量的顯著性檢驗
三、參數檢驗的置信區間估計
§2．5 -元線性回歸分析的應用：預測問題
一、預測值是條件均值或個別值的一個無偏估計
二、總體條件均值與個別值預測值的置信區間
§2．6 建模實例
本章練習題
第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型
§3．1 多元線性回歸模型
一、多元線性回歸模型的形式
二、多元線性回歸模型的基本假定
§3．2 多元線性回歸模型的參數估計
一、普通最小二乘估計
二、矩估計（MM）
三、極大似然估計（ML）
四、擬合優度
五、多元線性回歸模型估計實例
§3．3 多元線性回歸模型的統計性質與統計檢驗
一、參數估計量的統計性質
二、變量的顯著性檢驗
……
第四章 經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型
第五章 時間序列計量經濟學模型
第六章 非經典截面數據計量經濟學模型
第七章 計量經濟學應用模型
附錄 統計分布表
參考文獻
新書資訊