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本書特點是：*，理論、圖解、實例、案例相結合。本書既有對金融工程相關產品相對復雜、枯燥的定義及理論的介紹，又有真實、鮮活的案例分析，并利用相關數據對近年國內外金融市場的多個案例進行了深入剖析。第二，理論體系完整。第三，力圖體現當今國際金融市場的新發展，新變化。

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　第 1章 資產定價基礎知識、基礎金融工具/1
學習目標/1
1.1 無套利均衡原理和一價定律/1
1.2 利息的計算方法/4
1.3 資金的時間價值/5
1.4 現貨市場/8
本章小結/14
關鍵概念/15
綜合訓練/15
第 2章 遠期合約、遠期利率和 FRA/17
學習目標/17
2.1 遠期合約/17
2.2 遠期利率/20
2.3 遠期利率協議/23
本章小結/30
關鍵概念/30
綜合訓練/30
第 3章 遠期外匯合約和 SAFE交易/33
學習目標/33
3.1 遠期外匯合約/33
3.2 掉期交易/38
3.3 綜合的遠期外匯協議/41
本章小結/46
關鍵概念/47
綜合訓練/47
第 4章 金融期貨交易規則與定價/50
學習目標/50
4.1 期貨市場簡介/50
4.2 金融期貨合約/54
4.3 金融期貨定價機制/60
4.4 金融期貨交易中的套期保值/62
本章小結/63
關鍵概念/64
綜合訓練/64
第 5章 久期和凸度/66
學習目標/66
5.1 久期/66
5.2 凸度/76
本章小結/79
關鍵概念/80
綜合訓練/80
第 6章 利率期貨/83
學習目標/83
6.1 利率期貨概述/83
6.2 短期利率期貨合約/88
6.3 中長期利率期貨合約/91
6.4 國際金融市場主要利率期貨品種/94
6.5 利率期貨的定價/105
6.6 利率期貨的套利/112
6.7 利率期貨的套期保值/117
本章小結/122
關鍵概念/123
綜合訓練/123
第 7章 外匯期貨/126
學習目標/126
7.1 外匯期貨概述/126
7.2 外匯期貨定價/130
7.3 外匯期貨的應用/131
本章小結/134
關鍵概念/135
綜合訓練/135
第 8章 股指期貨/138
學習目標/138
8.1 股指期貨概述/138
8.2 股指期貨的運作/149
8.3 股指期貨的定價與投資/155
本章小結/160
關鍵概念/161
綜合訓練/161
第 9章 互換交易/164
學習目標/164
9.1 互換概述/164
9.2 利率互換/171
9.3 貨幣互換/176
9.4 其他互換 /178
9.5 互換的應用/188
本章小結/190
關鍵概念/190
綜合訓練/191
第 10章 互換定價/193
學習目標/193
10.1 利率期限結構/193
10.2 零息票利率、遠期利率與互換利率/196
10.3 互換定價/199
本章小結/203
關鍵概念/204
綜合訓練/204
第 11章 期權交易基礎/206
學習目標/206
11.1 期權概述/206
11.2 期權的類型/210
11.3 期權交易/214
本章小結/222
關鍵概念/223
綜合訓練/223
第 12章 期權定價理論/225
學習目標/225
12.1 期權價格概述/225
12.2 布萊克-斯科爾斯 （B-S） 模型/228
12.3 二項式定價模型/235
12.4 期權價格上下限/236
12.5 看漲看跌期權平價/241
12.6 期權定價的紅利因素/243
本章小結/244
關鍵概念/245
綜合訓練/245
第 13章 期權交易策略/249
學習目標/249
13.1 單一期權/250
13.2 期權與基礎資產組合/255
13.3 價差期權組合/260
13.4 組合期權/271
本章小結/276
關鍵概念/277
綜合訓練/277
第 14章 期權品種/281
學習目標/281
14.1 貨幣期權/281
14.2 利率期權/288
14.3 股票期權/293
14.4 股票指數期權/296
14.5 衍生期權/299
本章小結/302
關鍵概念/303
綜合訓練/303
主要參考文獻/305