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本書的主要貢獻(xiàn)在于將投資組合的金融理論、高維高頻協(xié)方差矩陣估計與預(yù)測的統(tǒng)計理論和各類機器算法有機結(jié)合在一起，嘗試應(yīng)對高頻交易、高維資產(chǎn)的市場特征下投資組合模型應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn)。

本書可供從事金融理論、金融科技研究和量化投資的讀者參考。

第1章 投資組合理論

第2章 投資組合理論的研究現(xiàn)狀

第3章 投資組合相關(guān)理論介紹

第4章 投資組合優(yōu)化與在線集成學(xué)習(xí)

……

4.4 基于半?yún)f(xié)方差陣進(jìn)行組合投資

4.5 投資組合在A股的實證表現(xiàn)

4.6 本章小結(jié)

附錄：本章策略代碼實現(xiàn)

第5章 高維投資組合優(yōu)化

5.1 高維協(xié)方差矩陣估計量：POET

5.2 使用RCM算法改進(jìn)POET估計量

5.3 投資組合在A股的實證表現(xiàn)

5.4 本章小結(jié)

附錄：本章策略代碼實現(xiàn)

第6章 投資組合優(yōu)化與多任務(wù)相關(guān)學(xué)習(xí)

6.1 多任務(wù)相關(guān)學(xué)習(xí)

6.2 使用多任務(wù)相關(guān)學(xué)習(xí)改進(jìn)投資組合策略

6.3 投資組合在A股的實證表現(xiàn)

6.4 本章小結(jié)

附錄：本章策略代碼實現(xiàn)

機器學(xué)習(xí)是否提升了經(jīng)典策略的表現(xiàn)？

參考文獻(xiàn)