《經濟計量學教程（第2版）》是在前一版《經濟計量學教程》（普通高等教育“九五”國家級重點教材）的基礎上，結合現代經濟學的特征及高等學校本科教學大綱的要求進行全面改編的新教材。改編后保留了前一版理論結合實際、注重實際應用的特點，同時考慮現代經濟計量學的發展和本科教學的需要對教科書的章節做了重大調整，使之更加適合現代經濟計量學教學的需要。本教科書是為高等院校經濟類和管理類本科生教學編寫的，也適用于研究生和經濟計量分析工作者參考，使用。
第一章 緒論1
第一節 經濟計量學的產生和發展1
第二節 經濟計量學中的基本概念4
第三節 經濟計量分析工作9
第二章 經典線性回歸模型13
第一節 經典線性回歸模型的構建13
第二節 經典線性回歸模型參數的估計19
第三節 經典線性回歸模型的檢驗40
第四節 利用經典線性模型進行預測56
第三章 違背經典假定的回歸模型62
第一節 異方差62
第二節 序列相關77
第三節 多重共線性92
第四節 隨機解釋變量、 100
第四章 虛擬變量和變參數模型111
第一節 “質”的因素與變參數模型111
第二節 數量因素與變參數模型119
第三節 系統變參數模型121
第四節 虛擬被解釋變量模型125
第五章 分布滯后模型134
第一節 分布滯后模型的概念134
第二節 有限多項式滯后模型137
第三節 幾何分布滯后模型141
第四節 自回歸模型的估計144
第六章 單方程模型設定及應用150
第一節 建模思想150
第二節 模型的選擇與評價153
第三節 需求函數和生產函數162
第四節 消費函數和投資函數189
第七章 聯立方程模型211
第一節 聯立方程模型的一般問題211
第二節 識別問題與識別條件219
第三節 聯立方程模型的估計227
第四節 宏觀經濟計量模型238
第八章 時間序列計量模型247
第一節 時間序列的基本概念247
第二節 單整、趨勢平穩與差分平穩隨機過程 253
第三節 時間序列模型255
第四節 協整與誤差修正模型264
第九章 面板數據模型270
第一節 面板數據模型概述270
第二節 固定效應模型277
第三節 隨機效應模型282
主要參考文獻290
結構建模理論是傳統價格計量模型的主要建模思想，但該方法的局限性也受到經濟計量學者們的關注。該建模方法的缺點如下：
1.經濟理論模型的假設與樣本數據之間矛盾
經濟理論的成立都是依賴于一定的假設條件的，并且描述的都是變量之間的長期均衡關系。而在經濟計量模型的參數估計中所使用的樣本數據是實際觀測值，是現實系統中各種因素綜合作用的結果，并不受經濟理論中的假設條件的約束。直接將樣本數據用于模型的參數估計往往會因為數據與理論的矛盾而導致無法獲得合理的估計參數，從而得不到理想的模型。
2.模型重新設定存在盲目性
按照結構化建模思想，在未通過檢驗時，要對模型進行重新設定，直至通過檢驗。未能通過檢驗是因為理論與樣本數據的矛盾造成的，因此，經濟理論很難提供切實有效的指導去找到正確的模型。
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