本書系統地介紹了金融風險管理的內容、工具、流程以及最新進展。本次修訂，在上一版的基礎上，根據近年來金融領域所發生的變化，對一些數據和內容資料進行了更新，并根據教學需要，在結構上進行了適當的調整。本書可作為高等院校金融學專業、經濟類與管理類專業的本科和研究生教材，也適合金融從業人員以及自學者參考使用。全書共13章，分別介紹了金融風險、金融風險識別與管理、金融風險測度工具與方法、信用風險、市場風險、利率風險、流動性風險、匯率風險、操作風險等。
陸靜，重慶大學經濟與工商管理學院博士、教授、博士生導師。美國加州大學圣地亞哥分校（UCSD）訪問學者。主要研究方向為行為金融、市場微觀結構、公司財務與資產定價、金融風險計量與管理、商業銀行風險管理與經營管理等。
第1章 金融風險概述 1
1.1 金融風險的概念 2
1.2 金融風險的特點 6
1.3 金融風險的分類 8
1.4 金融風險對經濟體系的影響 21
1.5 風險管理發展歷程 23
1.6 風險管理的重要性 27
第2章 金融風險識別與管理 30
2.1 金融風險識別概述 30
2.2 金融風險識別的基本內容 33
2.3 金融風險識別方法 38
2.4 金融風險管理的主要方法 44
第3章 金融風險測度工具與方法 50
3.1 統計學基礎 50
3.2 金融風險測度概述 61
3.3 風險價值（VaR）的計算與應用 68
3.4 利用極值理論計算VaR 80
3.5 利用歷史模擬法計算VaR 86
3.6 利用蒙特卡羅法計算VaR 91
第4章 信用風險 107
4.1 信用風險概述 107
4.2 傳統信用風險度量 111
4.3 信用等級轉移 121
4.4 KMV模型 128
4.5 CreditMetrics模型 135
4.6 CPV模型 141
4.7 CreditRisk+模型 146
4.8 信用風險管理 151
第5章 市場風險 161
5.1 市場風險概述 161
5.2 市場風險度量 164
5.3 市場風險管理 168
第6章 利率風險 177
6.1 利率風險概述 177
6.2 利率風險度量 178
6.3 利率風險管理 194
第7章 流動性風險 209
7.1 流動性風險概述 209
7.2 流動性風險分類 210
7.3 流動性風險來源 213
7.4 流動性風險度量 215
7.5 流動性風險管理 228
第8章 匯率風險 238
8.1 匯率風險概述 238
8.2 匯率風險度量 246
8.3 匯率風險管理 254
第9章 操作風險 266
9.1 操作風險概述 266
9.2 操作風險度量 271
9.3 操作風險管理 286
第10章 其他風險 293
10.1 國家風險 293
10.2 聲譽風險 302
10.3 戰略風險 307
10.4 合規風險 310
第11章 壓力測試 320
11.1 壓力測試概述 320
11.2 壓力測試的流程 322
11.3 信用風險壓力測試 324
11.4 市場風險壓力測試 328
11.5 流動性風險壓力測試 333
11.6 操作風險壓力測試 337
第12章 巴塞爾協議Ⅲ 342
12.1 巴塞爾協議概述 342
12.2 巴塞爾協議Ⅲ對信用風險的監管 348
12.3 巴塞爾協議Ⅲ對市場風險的監管 352
12.4 巴塞爾協議Ⅲ對流動性風險的監管 354
12.5 巴塞爾協議Ⅲ對杠桿率的監管 356
12.6 巴塞爾協議Ⅲ對大額風險暴露的監管 357
12.7 巴塞爾協議Ⅲ的宏觀審慎監管 359
12.8 巴塞爾協議Ⅲ對系統重要性金融機構的監管 361
第13章 經濟資本與風險調整績效 367
13.1 經濟資本 367
13.2 風險調整績效 372
13.3 經濟資本的分配 375
13.4 RAROC與貸款定價 383
13.5 RAROC模型的缺陷與修正 384
13.6 RAROC模型在績效考核中的應用 386
參考文獻 390
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