本書較為系統地介紹了金融經濟學基礎理論及其在資產定價建模中的應用，從投資者風險偏好和跨期偏好特征出發，探討了不同偏好下的投資者交易行為，以及由不同投資者構成的、完全競爭市場均衡狀態下的證券定價機制。從Markowitz 靜態組合投資理論，到Epstein-Zin 遞歸效用下的動態*優交易策略；從Sharpe-Lintner 單期均衡資產定價模型(CAPM) 到影子-CAPM 動態資產定價模型；從期望效用設定下以社會總消費增長率為定價因子的基于消費的資產定價模型(C-CAPM) 到非期望效用設定下的跨期多因子資產定價模型；從不依賴于偏好的無套利定價方法到基于偏好的均衡定價理論；從風險偏好到風險測量再到風險管理；從錯綜復雜的多人經濟到基于代表性投資者的單人經濟；從股票定價到利率期限結構再到衍生品定價；從股票溢價到無風險利率之謎，再到期權價格的信息含量貫穿始終的是作者對經典資產定價理論的理解、思考和綜合，其中不乏作者本人在該領域的一些*新研究成果。
本書可用于經濟學、金融學、金融數學和金融工程相關專業的高年級本科生和研
究生教材。本書可以作為從事經濟學、金融學研究和實務工作的朋友們的參考用書。
新書資訊