本書立足于計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論思想，本著通俗易懂的原則，深入淺出，將數(shù)學(xué)公式的運用*少化，注重理論和方法的具體應(yīng)用，使讀者在閱讀后可以比較容易地領(lǐng)悟到計量經(jīng)濟學(xué)原理的思想內(nèi)涵，掌握計量經(jīng)濟學(xué)*基本的研究方法，學(xué)會如何使用計量經(jīng)濟學(xué)軟件分析解決現(xiàn)實的經(jīng)濟問題，是一本讓人讀了就會懂、懂了就會用，兼具理論性與實用性的教材。這本書既適合大學(xué)本科以及研究生的教學(xué)和實踐，也可以作為科研工作者在經(jīng)濟研究過程中的參考書籍，還可以作為廣大計量經(jīng)濟學(xué)愛好者的科普性教材。
第3版前言
《計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用》自出版以來，受到廣大讀者的歡迎和好評，激勵了本書編者的熱情和動力。2015年，我們對本書做了修訂，第2版問世。隨著計量經(jīng)濟學(xué)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，第2版的內(nèi)容已經(jīng)不適應(yīng)當前讀者的需求。為此，我們吸納了廣大讀者的反饋和建議，重新編寫本書第3版，為學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)的讀者提供更多便利。
本書為“四川大學(xué)精品立項建設(shè)教材”。第3版在第2版的基礎(chǔ)上進行了修訂和擴展，將數(shù)據(jù)進行了更新，在EViews軟件的運用上采用新版本的EViews8.0，同時新增了Stata軟件簡介與基本操作一章，并在之后的每章中增加了Stata軟件應(yīng)用案例，為讀者解決實際經(jīng)濟問題提供幫助。本書提供可選擇的操作軟件和具體的案例，旨在提升讀者在學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)過程中的自主意識，使讀者能將計量經(jīng)濟學(xué)運用到現(xiàn)實經(jīng)濟生活中去。
感謝四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的學(xué)生姜婷、雷宵、孟佳、秦雨桐、單文鑫、王月華、夏譽蕓、許倩、曾明、張陽、張譯尹在本書部分內(nèi)容的修訂過程中付出的努力。
感謝四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)和同事們對本書的撰寫提供的支持與幫助，感謝講授計量經(jīng)濟學(xué)課程的諸位老師的建設(shè)性建議。同時，本書在編寫過程中借鑒了諸多學(xué)者的成果，對這些學(xué)者表示由衷感謝。最后要感謝機械工業(yè)出版社華章公司楊曉莉編輯和賈萌編輯的詳盡指導(dǎo)及辛勤勞動。
計量經(jīng)濟學(xué)是一門運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機技術(shù)等多個學(xué)科的課程，數(shù)學(xué)的大量運用尤其給學(xué)習(xí)過程帶來了困難，要認識諸多公式和數(shù)字背后的含義并不是一件容易的事情。我的觀點仍然是：要學(xué)好計量經(jīng)濟學(xué)，需要一把不動的椅子和一個充滿智慧的腦袋，要耐下心坐得住，多思考、勤實踐。首先，掌握理論方法，看懂數(shù)學(xué)公式中包含的道理，厘清內(nèi)在機理。在此基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)的實際運用，將理論和方法相融合，讓計量成為一項實用的工具，在分析經(jīng)濟現(xiàn)象和探究經(jīng)濟規(guī)律時充分發(fā)揮它的價值和意義。
如今，計量經(jīng)濟學(xué)在很多領(lǐng)域都得到了廣泛運用，希望本書能夠為讀者提供些許助力，為計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展盡一份綿薄之力。
由于水平受限，對于本文存在的問題和不足，懇請讀者再次斧正。
杜 江
2018年8月于四川大學(xué)望江園
第2版前言
在《計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用》第1版中，我就提及過編寫的初衷，就是讓讀者擁有一冊既通俗又上手的計量經(jīng)濟學(xué)讀物，使讀者一讀就懂，懂即會用。的確，讀者對這本讀物給予了很多“點贊”，這讓我們感到欣慰和振奮，也激勵了我們要更好地續(xù)寫《計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用》，以不辜負讀者的更高期望。
本書在第1版的基礎(chǔ)上，做了部分修訂和擴展，增加了單變量時間序列模型、虛擬被解釋變量模型和面板數(shù)據(jù)模型三章內(nèi)容。同時，更新和豐富了案例，以便讀者對計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用有更深的理解。盡管有更高版本的EViews，但本書仍然沿用第1版的，這對讀者使用喜歡的版本沒有影響，甚至對使用其他軟件也不會產(chǎn)生多大影響。畢竟，本書主要是講計量經(jīng)濟學(xué)的理論和應(yīng)用，而不是推銷哪款軟件更好。
本書新增加的三章內(nèi)容由杜江主筆，楊文溥博士給予了大力協(xié)助。宋躍剛博士也參與了本書部分內(nèi)容的修訂工作，全書的統(tǒng)稿和部分內(nèi)容的修訂由杜江完成。
第2版的完成有賴于諸多人士的幫助，在此首先表示感謝。特別是很多高校講授計量經(jīng)濟學(xué)課程的老師們，對《計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用》第1版中存在的問題以及對這本讀物的建議，都通過直接或間接的方式知會了我們。這些高校主要包括北京師范大學(xué)、東南大學(xué)、華南理工大學(xué)、上海交通大學(xué)、四川大學(xué)、廈門大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)等。此外，對四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的吳良、鄧國營和趙紹陽老師，還有尚未提及的高�；蛩匚聪嘧R的老師和同行，在此，一并表示感謝。同時，我們也借鑒了諸多學(xué)者的成果，對這些學(xué)者也表示感謝。最后感謝四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院始終如一的熱情鼓勵和鼎力支持，感謝機械工業(yè)出版社華章公司的編輯章集香和董鳳鳳的詳盡指導(dǎo)。
盡管我們竭力實現(xiàn)“一讀就懂，懂即會用”的初衷，但我還是強調(diào)一點，學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)與做其他任何事基本類似，需要兩件東西：一把不移動的椅子和一個充滿智慧的腦袋。也就是說，學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)需要的是理性，而不是任性，要坐得住，踏踏實實，集中精力，勤學(xué)善思，勇于求教，像學(xué)習(xí)駕駛一樣，反復(fù)實踐才能不斷取得碩果。我們期待這部教材能給經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、管理學(xué)、社會學(xué)、心理學(xué)等領(lǐng)域的讀者帶來更多的幫助，使他們能夠熟練掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基礎(chǔ)知識，善于運用計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟社會中的各種現(xiàn)象。讓我們擁抱“大數(shù)據(jù)時代”，順著計算機與信息科學(xué)快速發(fā)展的風(fēng)口，應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)充分揭示經(jīng)濟學(xué)以及其他學(xué)科的真諦。
由于水平有限，書中不足之處在所難免，敬請再次斧正。
杜 江
2015年初春于四川大學(xué)望江園
第1版前言
當今社會，“月光族”已經(jīng)成為一個越來越普遍的現(xiàn)象。但是，所謂的“月光族”，真的“月光”了嗎？要想搞清楚這個經(jīng)濟現(xiàn)象是否存在，我們可以采用計量經(jīng)濟學(xué)方法來檢驗。通過建立收入與消費之間的計量經(jīng)濟學(xué)模型，采用大量的抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)，如果在統(tǒng)計意義上得出消費者的邊際消費傾向恰好等于1的話，才能稱之為嚴格意義上的“月光族”。這個有趣的結(jié)論僅僅是運用計量經(jīng)濟學(xué)解決現(xiàn)實經(jīng)濟問題的無數(shù)事例之一。事實上，在現(xiàn)實社會中，幾乎所有的經(jīng)濟問題都可以用計量經(jīng)濟學(xué)加以分析和處理，可以說計量經(jīng)濟學(xué)在解決各種各樣的社會現(xiàn)象和經(jīng)濟現(xiàn)象中起到舉足輕重的作用。
目前，我國計量經(jīng)濟學(xué)與以往相比有了長足的發(fā)展，也出現(xiàn)了很多優(yōu)秀的教材，但大多數(shù)教科書中煩瑣的數(shù)學(xué)公式和理論推導(dǎo)，使得計量經(jīng)濟學(xué)這門學(xué)科的應(yīng)用普及還不太廣泛。我們經(jīng)過深思熟慮后，把這本教材命名為《計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用》，在編纂過程中，我們不僅最小限度地運用數(shù)學(xué)公式，還采用同一組數(shù)據(jù)基本上貫穿了所有章節(jié)，竭力將計量經(jīng)濟學(xué)原理以最直觀、最通俗易懂的形式表述出來。
從事計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)十多年來，我在教學(xué)過程中發(fā)現(xiàn)，很多學(xué)生雖然學(xué)習(xí)了不少理論方法，但是不知道如何運用這些知識來分析解決實際的經(jīng)濟問題，空有一肚子計量經(jīng)濟學(xué)理論知識，卻缺乏靈活應(yīng)用和實際操作的能力，沒有真正領(lǐng)悟到計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)涵所在。倘若不能將其運用到實際經(jīng)濟問題的解決中，則好比一個人買了一臺8G內(nèi)存的電腦卻只用于看電子小說——極好的資源完全沒有得到充分的應(yīng)用。因此，在本書中，我們十分強調(diào)計量經(jīng)濟學(xué)方法的實際應(yīng)用，每講述完一個計量經(jīng)濟學(xué)的理論方法，都詳盡地介紹了相應(yīng)的EViews軟件的操作方法和步驟，并在此基礎(chǔ)上，通過一些精選出來的案例使讀者能夠更直觀地了解如何將計量經(jīng)濟學(xué)運用到現(xiàn)實的經(jīng)濟生活中去。
總的來說，本書立足于計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論思想，本著通俗易懂的原則，深入淺出，將數(shù)學(xué)公式的運用最少化，注重理論和方法的具體應(yīng)用，使讀者在閱讀后可以比較容易地領(lǐng)悟到計量經(jīng)濟學(xué)原理的思想內(nèi)涵，掌握計量經(jīng)濟學(xué)最基本的研究方法，學(xué)會如何使用計量經(jīng)濟學(xué)軟件分析解決現(xiàn)實的經(jīng)濟問題。這是一本讓人讀了就會懂，懂了就會用，兼具理論性與實用性的教材。
從炎炎夏日到隆冬之季，一路走來，感觸良多。在編纂這本計量經(jīng)濟學(xué)教材的過程中，我與我的同事，還有參與幫忙的勤奮好學(xué)的學(xué)生們都伴隨著這本書的編寫一起成長。為了力圖使這本書通俗易懂而又不失深度，每個章節(jié)都經(jīng)過了反復(fù)修改，每一頁都進行了反復(fù)校對，每個原理都被反復(fù)斟酌，每個公式都經(jīng)再三推敲，每一步EViews軟件操作都經(jīng)過仔細核實，字字句句都凝聚了無數(shù)的心血和精力。功夫不負有心人，耗費數(shù)個月的艱辛與汗水，我們基本達到了既定的目標——編成一本最通俗易懂的計量經(jīng)濟學(xué)教材。可以這樣說，這本《計量經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用》可以讓你
一讀即懂 懂即會用
回首過去的數(shù)月，每天在錦江之濱，望江樓下，薛濤井邊，浸潤著百年名校四川大學(xué)的人文氣息，徜徉于計量經(jīng)濟學(xué)的海洋，思忖著如何使這門經(jīng)典的學(xué)科能為更多人所知、所識、所用，為普及計量經(jīng)濟學(xué)的應(yīng)用盡自己的一份綿薄之力。這本書既適合大學(xué)本科以及研究生的教學(xué)和實踐，也可以作為科研工作者在經(jīng)濟研究過程中的參考書籍，同時，該書還可以作為廣大計量經(jīng)濟學(xué)愛好者的科普性教材。筆者希望這本書可以讓讀者在探索經(jīng)濟學(xué)這個奇妙世界的道路上如虎添翼。
本書的完成有賴于眾多人士的幫助和支持。感謝四川大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院一如既往的鼓勵和支持；感謝機械工業(yè)出版社華章公司的張嫻竹編輯在編寫過程中給予的詳盡指導(dǎo)與耐心說明；感謝我的學(xué)生陳博、華夏欣、黃玥、劉璐、康忠偉、李政、唐韻、萬光、王晨曦、許多、張宸銘等在本書的編寫和校訂過程中所付出的努力和汗水；特別地，我要感謝我的夫人丁怡對我的充分理解和傾力支持，使我能夠順利地完成書稿；最后，還要感謝一大批未曾謀面的作者和學(xué)者，他們的著作和研究成果對本書的編纂完成具有極大的借鑒意義。
由于水平有限，書中不足之處在所難免，懇請廣大讀者朋友斧正。
2009年12月于四川大學(xué)望江園
第3版前言
第2版前言
第1版前言
教學(xué)建議
緒論1
什么是計量經(jīng)濟學(xué)1
為什么要學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)1
如何學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)2
計量經(jīng)濟學(xué)方法2
思考與練習(xí)5
第一篇 經(jīng)典假設(shè)下的計量經(jīng)濟學(xué)模型
第1章 EViews軟件簡介與數(shù)據(jù)處理方法8
1.1 EViews軟件簡介8
1.2 數(shù)據(jù)分類9
1.3 數(shù)據(jù)獲取11
1.4 數(shù)據(jù)處理13
1.5 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征16
思考與練習(xí)18
第2章 Stata軟件簡介與基本操作20
2.1 Stata軟件簡介20
2.2 錄入和存儲22
2.3 數(shù)據(jù)處理25
2.4 繪制圖形30
2.5 其他命令33
思考與練習(xí)34
第3章 最小二乘法35
3.1 散點圖35
3.2 函數(shù)的形式與參數(shù)的經(jīng)濟意義36
3.3 最小二乘法37
3.4 案例分析40
思考與練習(xí)43
第4章 一元線性回歸45
4.1 傳統(tǒng)假設(shè)下的一元線性回歸模型45
4.2 一元線性回歸模型的基本假設(shè)47
4.3 最小二乘估計值的特征48
4.4 判定系數(shù)48
4.5 最小二乘回歸的若干重要結(jié)論50
4.6 參數(shù)顯著性檢驗t檢驗51
4.7 預(yù)測53
4.8 案例分析54
思考與練習(xí)61
第5章 多元回歸分析（一）64
5.1 多變量線性回歸模型64
5.2 多元線性回歸模型的若干假設(shè)64
5.3 多元線性回歸模型的參數(shù)估計65
5.4 多元回歸模型的擬合優(yōu)度68
5.5 多元線性回歸模型的參數(shù)檢驗69
5.6 多元線性回歸模型的預(yù)測72
5.7 案例分析72
思考與練習(xí)79
第6章 多元回歸分析（二）82
6.1 帶有虛擬變量的回歸模型82
6.2 參數(shù)的標準化86
6.3 非標準線性模型的標準化87
6.4 案例分析88
思考與練習(xí)97
第二篇 放寬假設(shè)的計量經(jīng)濟學(xué)模型
第7章 異方差性102
7.1 什么是異方差性102
7.2 異方差產(chǎn)生的原因與后果103
7.3 異方差性的診斷104
7.4 如何消除異方差107
7.5 案例分析109
思考與練習(xí)125
第8章 序列相關(guān)性128
8.1 什么是序列相關(guān)性128
8.2 序列相關(guān)性會產(chǎn)生什么后果129
8.3 序列相關(guān)性的診斷130
8.4 如何消除序列相關(guān)性135
8.5 案例分析140
思考與練習(xí)150
第9章 多重共線性153
9.1 什么是多重共線性153
9.2 多重共線性會產(chǎn)生什么后果153
9.3 多重共線性的診斷155
9.4 如何消除多重共線性158
9.5 案例分析160
思考與練習(xí)168
第三篇 聯(lián)立方程模型的理論及其應(yīng)用
第10章 聯(lián)立方程模型和識別172
10.1 聯(lián)立方程模型的概念172
10.2 結(jié)構(gòu)式模型與簡約式模型175
10.3 模型識別以及識別方法177
10.4 案例分析180
思考與練習(xí)181
第11章 聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計方法183
11.1 普通最小二乘法與遞歸模型183
11.2 工具變量法184
11.3 間接最小二乘法188
11.4 二階段最小二乘法188
11.5 案例分析191
思考與練習(xí)200
第四篇 時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型及其應(yīng)用
第12章 時間序列的平穩(wěn)性及其檢驗204
12.1 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性204
12.2 時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗206
12.3 案例分析209
思考與練習(xí)216
第13章 單變量時間序列模型218
13.1 自回歸模型218
13.2 移動平均模型222
13.3 自回歸移動平均模型225
13.4 案例分析228
思考與練習(xí)242
第14章 向量自回歸模型及其應(yīng)用243
14.1 向量自回歸模型243
14.2 向量自回歸模型的估計245
14.3 脈沖響應(yīng)函數(shù)247
14.4 預(yù)測誤差方差分解251
14.5 Granger因果關(guān)系檢驗253
14.6 案例分析256
思考與練習(xí)268
第15章 協(xié)整與誤差修正模型269
15.1 協(xié)整理論269
15.2 誤差修正模型276
15.3 向量誤差修正模型280
15.4 案例分析283
思考與練習(xí)296
第五篇 計量經(jīng)濟學(xué)高級應(yīng)用
第16章 虛擬被解釋變量模型300
16.1 線性概率模型300
16.2 二元logit模型302
16.3 案例分析304
思考與練習(xí)309
第17章 面板數(shù)據(jù)模型310
17.1 什么是面板數(shù)據(jù)模型310
17.2 固定效應(yīng)模型312
17.3 隨機效應(yīng)模型314
17.4 Hausman檢驗315
17.5 案例分析315
思考與練習(xí)325
附 錄
附錄A 常用年鑒328
附錄B 標準正態(tài)分布表330
附錄C t分布表331
附錄D χ2分布百分位數(shù)表332
附錄E F分布百分位數(shù)表334
附錄F 杜賓沃森檢驗臨界值表340
附錄G ADF分布臨界值表342
附錄H 的經(jīng)驗分布表343
參考文獻344
新書資訊