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經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究中，處理變量或感興趣的經(jīng)濟(jì)變量常常是內(nèi)生的。工具變量常被用來(lái)估計(jì)內(nèi)生處理效應(yīng)。大量工具變量可以被用來(lái)提高工具變量估計(jì)量的精確性，但是，弱工具變量的使用會(huì)使得工具變量估計(jì)量存在較大偏誤。本書(shū)建議用變量選擇方法剔除弱工具變量后再估計(jì)感興趣內(nèi)生變量的最優(yōu)工具變量。甚至當(dāng)潛在工具變量的維度大于樣本量時(shí)，該方法依然有效。若潛在控制變量的維度也很大，本書(shū)建議采用雙選法從大量潛在控制變量中篩選出合適的控制變量。第一步，用變量選擇方法篩選出對(duì)被解釋變量有解釋力的控制變量；第二步，篩選出與內(nèi)生變量相關(guān)的控制變量和工具變量。最后，在結(jié)構(gòu)模型中用上述兩步篩選的控制變量并集和內(nèi)生變量的最優(yōu)工具變量估計(jì)量估計(jì)內(nèi)生處理效應(yīng)。若第一步中遺漏的重要控制變量在工具變量約簡(jiǎn)形模型中滿(mǎn)足Beta-min條件，則這些被遺漏的控制變量就可能被雙選法選出來(lái)，從而保證工具變量估計(jì)量的精確性。