目錄
第一篇基礎(chǔ)篇
第一章緒論
本章參考文獻(xiàn)
第二章預(yù)備知識(shí)
第一節(jié)單變量GARCH(1,1)模型
第二節(jié)VAR模型
第三節(jié)Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/span>
第四節(jié)脈沖響應(yīng)函數(shù)
第五節(jié)獨(dú)立成分分析方法
第六節(jié)多路歸一化割譜聚類方法
本章參考文獻(xiàn)
第二篇全球主要股市間的風(fēng)險(xiǎn)傳染研究
第三章基于譜聚類—獨(dú)立成分分析—Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕鹑陲L(fēng)險(xiǎn)協(xié)同溢出分析
第一節(jié)引言
第二節(jié)基于譜聚類—獨(dú)立成分分析—Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同波動(dòng)溢出度量模型介紹
第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同溢出實(shí)證分析
第四節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第四章全球主要股市波動(dòng)率的聚類特征分析
第一節(jié)引言
第二節(jié)改進(jìn)的多路歸一化割譜聚類方法及其應(yīng)用
第三節(jié)全球主要股市波動(dòng)率的聚類特征實(shí)證分析
第四節(jié)全球主要股市波動(dòng)率的聚類結(jié)果分析
本章參考文獻(xiàn)
第五章有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)上基于引用模式的譜聚類視角下的金融風(fēng)險(xiǎn)傳染
第一節(jié)引言
第二節(jié)有向加權(quán)網(wǎng)絡(luò)上基于引用模式的譜聚類及其在金融風(fēng)險(xiǎn)傳染中的應(yīng)用
第三節(jié)數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計(jì)
第四節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第六章東亞主要國(guó)家和地區(qū)金融危機(jī)傳染實(shí)證研究
第一節(jié)引言
第二節(jié)數(shù)據(jù)選取及預(yù)處理
第三節(jié)東亞主要國(guó)家和地區(qū)金融危機(jī)傳染實(shí)證結(jié)果
第四節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第七章股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間的協(xié)同波動(dòng)溢出分析
第一節(jié)引言
第二節(jié)股指期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間的協(xié)同波動(dòng)溢出實(shí)證分析
第三節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第三篇全球主要股市對(duì)我國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)傳染研究
第八章全球主要股票市場(chǎng)對(duì)我國(guó)股市的多渠道協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)——?dú)W債危機(jī)背景下基于中證行業(yè)指數(shù)視角的研究
第一節(jié)引言
第二節(jié)全球主要股票市場(chǎng)對(duì)我國(guó)股市的多渠道協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)實(shí)證分析
第三節(jié)實(shí)證結(jié)果分析
第四節(jié)實(shí)證結(jié)果對(duì)比
第五節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第九章金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中國(guó)主要股市的多渠道協(xié)同傳染分析
第一節(jié)引言
第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)中國(guó)主要股市的多渠道協(xié)同傳染實(shí)證分析
第三節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第十章美國(guó)股市對(duì)滬深股市的波動(dòng)溢出渠道研究
第一節(jié)引言
第二節(jié)盲源分離模型及其在波動(dòng)溢出渠道分析中的應(yīng)用
第三節(jié)美國(guó)股市對(duì)滬深股市的波動(dòng)溢出實(shí)證分析
第四節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第四篇中國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)傳染研究
第十一章中國(guó)股市與宏觀經(jīng)濟(jì)之間線性與非線性動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性檢驗(yàn)
第一節(jié)引言
第二節(jié)非線性Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)方法
第三節(jié)中國(guó)股市與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)性檢驗(yàn)
第四節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第十二章內(nèi)蒙古上市公司股價(jià)波動(dòng)性研究
第一節(jié)引言
第二節(jié)內(nèi)蒙古上市公司股價(jià)波動(dòng)性實(shí)證分析
第三節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第十三章人民幣即期外匯牌價(jià)之間的協(xié)同波動(dòng)溢出分析——基于中國(guó)銀行數(shù)據(jù)的實(shí)證分析
第一節(jié)引言
第二節(jié)人民幣即期外匯牌價(jià)之間的協(xié)同波動(dòng)溢出效應(yīng)實(shí)證分析
第三節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第五篇基金投資風(fēng)格識(shí)別方法研究
第十四章基于譜映射的非線性Sharpe模型及其在基金投資風(fēng)格識(shí)別中的應(yīng)用
第一節(jié)引言
第二節(jié)基于譜映射的非線性Sharpe模型
第三節(jié)基金投資風(fēng)格識(shí)別實(shí)證分析
第四節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
第十五章基于多尺度譜映射的基金投資風(fēng)格顯著特征識(shí)別方法
第一節(jié)引言
第二節(jié)基金投資風(fēng)格識(shí)別模型
第三節(jié)基于多尺度譜映射的基金投資風(fēng)格顯著特征識(shí)別
第四節(jié)參數(shù)選取對(duì)識(shí)別方法性能的影響
第五節(jié)我國(guó)部分開放式基金的投資風(fēng)格顯著特征識(shí)別
第六節(jié)結(jié)論
本章參考文獻(xiàn)
后記
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